problema de generación

Hola,

Basándome en la recomendación de mis amigos, he decidido utilizar el software StrategyQuant para crear estrategias y asesores expertos. Antes de hacer una compra, empecé a usar la versión de prueba.

Como ya había utilizado anteriormente un software similar, estaba familiarizado con la funcionalidad general de este tipo de software. Inicialmente, cargué los datos iniciales del broker (cuenta Real) en el software y empecé a generar estrategias. Aunque dispongo de un hardware potente y actualizado, la generación de robots me llevó un tiempo considerable.

Trasladé todos los robots creados a Metatrader y empecé a realizar pruebas retrospectivas. El resultado fue increíble. Los robots generados habían abierto pequeñas operaciones exactamente como yo había estimado y esperado, y el número de operaciones se ajustaba exactamente a los ajustes que yo había realizado. Sin embargo, sin excepción, todos los robots creados habían reducido drásticamente el saldo de 1000 a 0 con gran precisión.

¿En qué me he equivocado? ¿No debería haber utilizado datos de intermediarios? ¿Podría haber alguna configuración o consideración específica a la hora de introducir datos en el software?

Hola,

la velocidad de generación y la tasa de éxito dependen en gran medida de cómo configures SQ. Si lo haces incorrectamente puedes perder mucho tiempo (mercados, plantillas, indicadores, filtros equivocados). Si filtra las estrategias demasiado estrictamente para ciertos mercados (forex principalmente) puede ser muy difícil obtener estrategias decentes.

En cuanto a las diferencias en los resultados, es un problema común que suele deberse a una menor precisión en las pruebas, una configuración incorrecta de la zona horaria, etc. ¿Ha exportado los datos de tick a MT para hacer backtesting? https://strategyquant.com/doc/quantdatamanager/test-strategy-metatrader-4-tick-precision/