problema de geração

Olá,

Com base na recomendação de meus amigos, decidi usar o software StrategyQuant para criar estratégias e consultores especializados. Antes de fazer a compra, comecei a usar a versão de teste.

Como eu já havia usado um software semelhante, estava familiarizado com a funcionalidade geral desse tipo de software. Inicialmente, carreguei os dados iniciais da corretora (conta real) no software e comecei a gerar estratégias. Embora eu tenha um hardware potente e atualizado, a geração de robôs ainda levava um tempo considerável.

Transferi todos os robôs criados para o Metatrader e comecei a fazer backtesting. O resultado foi inacreditável. Os robôs gerados abriram pequenas negociações exatamente como eu estimava e esperava, e o número de negociações estava exatamente de acordo com as configurações que eu havia feito. Entretanto, sem exceção, todos os robôs criados reduziram drasticamente o saldo de 1.000 para 0 com grande precisão.

Onde errei em minha abordagem? Não deveria ter usado dados do corretor? Pode haver alguma configuração ou consideração específica ao inserir dados no software?

Hi,

A velocidade de geração e a taxa de sucesso dependem muito de como você configura o SQ. Se você fizer isso incorretamente, poderá perder muito tempo (mercados, modelos, indicadores, filtros errados). Se você filtrar as estratégias de forma muito rigorosa para determinados mercados (principalmente forex), pode ser muito difícil obter estratégias decentes

Quanto às diferenças de resultados, esse é um problema comum, geralmente causado por uma precisão de teste menor, configuração incorreta de fuso horário etc. Você exportou dados de ticks para o MT para fazer backtesting? https://strategyquant.com/doc/quantdatamanager/test-strategy-metatrader-4-tick-precision/