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Demande de codification

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28. 12. 2021

ATR Volatilité Money Management Sizing

SQExtensionA_ATRVOLS.sxp

Lorsque la volatilité à court terme augmente ou diminue, il peut être judicieux de modifier la taille de la position. Cet extrait de StrategyQuant X vous permet d'augmenter/diminuer la taille d'une transaction en fonction de la volatilité à court terme.

Vous trouverez une explication plus détaillée sur le site ici.

Paramètres

Taille - Taille par défaut de la transaction
Multiplicateur - Multiplicateur de la taille par défaut si ATR rapide > ATR lent
Période FastATRP
Période lente de l'ATP

Comment importer des snippets personnalisés dans SQX : https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/

clonex / Ivan Hudec clonex / Ivan Hudec135 postes

2 Commentaires

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12. 4. 2022 21h30

Excellent ! Je vous remercie ?

0

8. 2. 2024 18 h 10

Pour MT4/MT5, il manque un modèle pour le money management :
L'inclusion du modèle a échoué (pour la valeur du paramètre "MoneyManagement/ATRVolatilitySizing_variables.tpl") :

8

StrategyQuant est un logiciel d'analyse et d'élaboration de stratégies. Nous ne sommes ni courtier ni conseiller en investissement : nous n'exécutons pas d'opérations boursières, ne gérons pas les fonds de nos clients et ne fournissons pas de conseils en investissement.

Divulgation des risques :
Les opérations sur les marchés à terme et les opérations de change comportent des risques importants et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Un investisseur peut potentiellement perdre la totalité ou plus de son investissement initial. Le capital-risque est l'argent qui peut être perdu sans mettre en péril la sécurité financière ou le style de vie de l'investisseur. Seul le capital à risque doit être utilisé pour la négociation et seules les personnes disposant d'un capital à risque suffisant doivent envisager de négocier. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs.

Divulgation hypothétique des performances :
Les résultats de performance hypothétiques ont de nombreuses limites inhérentes, dont certaines sont décrites ci-dessous. aucune représentation n'est faite qu'un compte atteindra ou est susceptible d'atteindre des profits ou des pertes similaires à ceux indiqués ; en fait, il y a souvent des différences marquées entre les résultats de performance hypothétiques et les résultats réels obtenus par la suite par un programme de négociation particulier. L'une des limites des résultats de performance hypothétiques est qu'ils sont généralement préparés avec le bénéfice du recul. Par exemple, la capacité à supporter des pertes ou à adhérer à un programme de négociation particulier malgré des pertes de négociation sont des points importants qui peuvent également avoir un effet négatif sur les résultats réels de la négociation. Il existe de nombreux autres facteurs liés aux marchés en général ou à la mise en œuvre d'un programme de négociation spécifique qui ne peuvent pas être entièrement pris en compte dans la préparation de résultats de performance hypothétiques et qui peuvent tous avoir une incidence négative sur les résultats de négociation.

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