ATR Volatilité Dimensionnement simple

Dans les situations où la volatilité à court terme augmente ou diminue, il peut être judicieux de modifier la taille de la position. Dans le tutoriel suivant, nous allons vous montrer un simple snippet dans StrategyQuant X x qui vous permet d'augmenter/diminuer la taille d'un trade. Snippet à télécharger ici.

Étape 1 - Créer un nouveau snippet de gestion de l'argent

Ouvrir Éditeur de codecliquer sur Créer un nouveau et choisissez Gestion de l'argent  tout en bas de l'écran. Nommez-le ATRVolatilitéDimensionnement.

Cela créera un nouveau snippet ATRVolatilitéDimensionnement.java dans le dossier Utilisateur/Snippets/SQ/MoneyManagement

Étape 2 - Définition des paramètres

À ce stade, nous définissons les paramètres que nous utiliserons plus tard lorsque nous mettrons en œuvre le snippet. Dans le cas présent, nous définissons les paramètres suivants

• Taille - la valeur par défaut de la taille de l'opération.
• Multiplicateur - Multiplicateur que nous utiliserons pour modifier la taille de la transaction.
• FastATR- Période ATR rapide
• SlowATR- Période ATR lente

@ClassConfig(name="ATR Volatility Sizing", display="ATR Volatility Sizing : #Size# lots with multiplication #Multiplier#")
@Help("<b>ATR Volatility Sizing</b>")
@Description("ATR Volatility Sizing, #Size# et #Multiplier#")
@SortOrder(100)
public class ATRVolatilitySizing extends MoneyManagementMethod {

    @Parameter(defaultValue="0.1", minValue=0.01d, name="Taille de l'ordre", maxValue=1000000d, step=0.1d, category="Défaut")
    @Help("Taille de l'ordre (nombre de lots pour le forex)")
    public double Size ;

    @Parameter(defaultValue="0.1", minValue=0.01d, name="Multiplier", maxValue=1000, step=0.1d, category="Default")
    @Help("Multiplier")
    public double Multiplier ;

    @Parameter(defaultValue="5", minValue=2, name="Fast ATR Period", maxValue=480, step=1, category="Default")
    @Help("Période ATR rapide")
    public int FastATR ;

    @Parameter(defaultValue="20", minValue=2, name="Slow ATR Period", maxValue=480, step=1, category="Default")
    @Help("Période ATR lente")
    public int SlowATR ;

Étape 3 - Mise en œuvre de la méthode double computeTradeSize

Dans cette méthode, vous spécifiez la taille du lot. Les paramètres de la méthode méritent d'être mentionnés.

• StrategyBase strategy est la classe de base de la stratégie, à partir de laquelle des classes dérivées mettent en œuvre des fonctions supplémentaires.
  Symbole de la chaîne - le symbole avec lequel la stratégie a été commandée
• byte orderType
• double price - le prix à l'ouverture de la transaction
• double sl - stop loss
• double tickSize tick size
• double pointValue - valeur du point.

Cette méthode permet d'effectuer des calculs plus simples, mais aussi plus complexes. Dans notre cas, nous fixons le cours de clôture précédent et deux valeurs ATR différentes. Si l'ATR à court terme est plus élevé que l'ATR à long terme, nous modifions la taille de la position.

@Override
public double computeTradeSize(StrategyBase strategy, String symbol, byte orderType, double price, double sl, double tickSize, double pointValue) throws Exception {
    
    double tradeSize ;
    // Obtention de la clôture précédente
    double prevClose = strategy.MarketData.Chart(symbol).Close(1) ;
    // obtient l'ATR arrondi avec une période plus lente
    double slowValueATR = SQUtils.round(strategy.getATRValue(strategy.MarketData.Chart(symbol),SlowATR, 1), 5) ;
    // obtenir un ATR arrondi avec une période plus rapide
    double fastValueATR = SQUtils.round(strategy.getATRValue(strategy.MarketData.Chart(symbol),FastATR, 1), 5) ;
    // si la volatilité à court terme augmente, modifier la taille de la transaction
    if(fastValueATR>slowValueATR){
        tradeSize = Size*Multiplier ;

    }
    // sinon, ne rien faire
    else tradeSize = Size ;
    // renvoie la taille de l'opération
    return tradeSize ;
    
}

Étape 4 - Utilisation de l'extrait ATR Volatility Sizing

Après avoir redémarré SQX, vous trouverez le nouveau snippet dans l'onglet Money Management.

Le graphique ci-dessous montre l'évolution de la taille des transactions.

Code commenté

/*
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 * avec la communauté StrategyQuant.
 *
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 * D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-VIOLATION. EN AUCUN CAS LES AUTEURS NE POURRONT ETRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUTE RECLAMATION, DE TOUT DOMMAGE
 * LES AUTEURS NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES D'UNE QUELCONQUE RÉCLAMATION, D'UN QUELCONQUE DOMMAGE OU D'UNE QUELCONQUE RESPONSABILITÉ, QUE CE SOIT DANS LE CADRE D'UNE ACTION CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE OU AUTRE, DÉCOULANT,
 * LES AUTEURS NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUTE RÉCLAMATION, DE TOUT DOMMAGE OU DE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ, QUE CE SOIT DANS LE CADRE D'UNE ACTION CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE OU AUTRE, DÉCOULANT DU LOGICIEL OU DE SON UTILISATION.
 *
 */
package SQ.MoneyManagement ;

import com.strategyquant.lib.* ;
import com.strategyquant.datalib.* ;
import com.strategyquant.tradinglib.* ;

@ClassConfig(name="ATR Volatility Sizing", display="ATR Volatility Sizing : #Size# lots with multiplication #Multiplier#")
@Help("<b>ATR Volatility Sizing</b>")
@Description("ATR Volatility Sizing, #Size# et #Multiplier#")
@SortOrder(100)
public class ATRVolatilitySizing extends MoneyManagementMethod {

    @Parameter(defaultValue="0.1", minValue=0.01d, name="Taille de l'ordre", maxValue=1000000d, step=0.1d, category="Défaut")
    @Help("Taille de l'ordre (nombre de lots pour le forex)")
    public double Size ;

    @Parameter(defaultValue="0.1", minValue=0.01d, name="Multiplier", maxValue=1000, step=0.1d, category="Default")
    @Help("Multiplier")
    public double Multiplier ;

    @Parameter(defaultValue="5", minValue=2, name="Fast ATR Period", maxValue=480, step=1, category="Default")
    @Help("Période ATR rapide")
    public int FastATRPeriod ;

    @Parameter(defaultValue="20", minValue=2, name="Slow ATR Period", maxValue=480, step=1, category="Default")
    @Help("Période ATR lente")
    public int SlowATRPeriod ;



    //------------------------------------------------------------------------
    //------------------------------------------------------------------------
    //------------------------------------------------------------------------
    
    @Override
    public double computeTradeSize(StrategyBase strategy, String symbol, byte orderType, double price, double sl, double tickSize, double pointValue) throws Exception {
        
        double tradeSize ;
        // Obtention de la clôture précédente
        double prevClose = strategy.MarketData.Chart(symbol).Close(1) ;
        // obtient l'ATR arrondi avec une période plus lente
        double slowValueATR = SQUtils.round(strategy.getATRValue(strategy.MarketData.Chart(symbol),SlowATRPeriod, 1), 5) ;
        // obtenir un ATR arrondi avec une période plus rapide
        double fastValueATR = SQUtils.round(strategy.getATRValue(strategy.MarketData.Chart(symbol),FastATRPeriod, 1), 5) ;
        // si la volatilité à court terme augmente, modifier la taille de la transaction
        if(fastValueATR&gt;slowValueATR){
            tradeSize = Size*Multiplier ;

        }
        // sinon, la taille est égale à la taille par défaut
        else tradeSize = Size ;
        // renvoie la taille de l'opération
        return tradeSize ;