ATR Volatilität Geldmanagement Größenordnung
In Situationen, in denen die kurzfristige Volatilität steigt oder fällt, kann es sinnvoll sein, die Positionsgröße zu ändern. Dieses Snippet in StrategyQuant X ermöglicht es Ihnen, die Größe eines Trades in Abhängigkeit von der kurzfristigen Volatilität zu erhöhen/verringern.
Eine ausführlichere Erklärung finden Sie unter hier.
Parameter
- Größe - Standardgröße des Handels
- Multiplikator - Multiplikator der Standardgröße, wenn schnelles ATR > langsames ATR
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FastATRPeriod
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SlowATRPeriod
Wie importiert man benutzerdefinierte Snippets in SQX: https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/
Ausgezeichnet! Vielen Dank!
For MT4/MT5 missing template for that money management:
Template inclusion failed (for parameter value “MoneyManagement/ATRVolatilitySizing_variables.tpl”):