Analyseur de désintégration des bords

Si vous élaborez des stratégies algorithmiques dans StrategyQuant X, vous savez déjà que la partie la plus difficile n'est pas la suivante. générant Il s'agit de déterminer quels sont les candidats réels. Un backtest peut être spectaculaire au sein de l'échantillon et s'effondrer discrètement hors de l'échantillon. Analyseur de désintégration des bords est un plugin gratuit de résultats personnalisés pour SQX 144+ qui vous donne une réponse objective et configurable : une seule Score de 0 à 100 avec une note de A à F, et la ventilation à l'appui.

Ce qu'il fait réellement

Le plugin s'installe dans un nouvel onglet à l'intérieur de l'application Résultats de chaque stratégie. Sélectionnez une stratégie, ouvrez l'onglet, et il mesure la qualité du bord et - point crucial - l'ampleur de la dégradation de ce bord entre l'intérieur de l'échantillon et l'extérieur de l'échantillon.

Utilisez-le pour :

• Filtrer rapidement les candidats - A/B = fort, C = à valider, D/F = à rejeter. Environ 30 secondes par stratégie.
• Détecter le surajustement - repérer les stratégies dont l'avantage en matière d'IS ne survit tout simplement pas aux OOS.
• Comparer deux stratégies objectivement avec un chiffre plutôt qu'avec une intuition.
• Comprendre le risque psychologique réel en visualisant les séries de victoires et de défaites.

Ce qui est tout aussi important, c'est ce qu'il ne ne prétend pas le faire. Il ne remplace pas le test du singe, la matrice de marche en avant ou Monte Carlo. Il ne promet pas de rentabilité en temps réel - seuls les tests de démonstration et les tests prospectifs peuvent le faire. Et il n'est pas 100% lecture seuleIl lit les données via l'API PostMessage, n'écrit jamais dans vos banques de données et ne touche jamais à vos stratégies.

Le score : 4 piliers

Le score total est une somme pondérée des quatre piliers (pondérations par défaut du mode “Stratégie”) :

Chaque métrique utilise un système linéaire à seuil (0 / 50 / 100 points d'ancrage avec interpolation entre eux), de sorte que vous sachiez toujours pourquoi une stratégie a marqué ce qu'elle a fait.

Échelle de notation :

Trois onglets

• Analyse - le score global, les quatre piliers, un tableau comparatif IS-vs-OOS à 8 paramètres (code couleur) Tient / Se dégrade / S'effondre), un graphique XS par année, et une vérification de la concurrence qui vous avertit si votre bord dépend secrètement de Autoriser les échanges en double.
• Les stries - les pires et les meilleures séries avec les dates, la durée et les pertes et profits cumulés ; des histogrammes qui vous indiquent si une série de six défaites était une exception ou un phénomène normal ; et un graphique en miroir des victoires et des défaites par année. La vraie question à laquelle il répond : Pourriez-vous supporter la pire des éventualités sans débrancher la prise ?
• Configuration - passer de l'un à l'autre Bord et Stratégie (le plugin ajuste automatiquement les poids et les seuils), appliquer des préréglages d'actifs (Indices, Forex, Commodities, Crypto), et affiner chaque seuil. Les paramètres sont conservés dans localStorage.

Mode "Edge" contre mode "Strategy" (stratégie)

C'est l'une des touches les plus utiles. Si vous évaluez un signal brut - Sortie après barres uniquement, pas de SL/TP, taille de lot fixe - Mode bord assouplit les paramètres de risque (le drawdown est naturellement plus important sans stop) et rééquilibre les pondérations en faveur de la cohérence et de la qualité de l'entrée, de sorte que vous mesurez le niveau de risque de l'investisseur. signal sans bruit lié à la gestion des échanges. Pour des systèmes complets avec SL/TP/trailing, Mode stratégie valide l'ensemble avec des poids standard.

Installation

1. Fermer complètement StrategyQuant X.
2. Copiez l'ensemble du dossierEdge Decay Analyzer - y compris index.html , locales/, et vue.global.prod.js - dans [SQX Installation]/user/extend/ResultsPlugins/Edge Decay Analyzer// : [SQX Installation]/user/extend/ResultsPlugins/Edge Decay Analyzer/
3. Rouvrir SQX.
4. Choisir une stratégie → Résultats onglet → Analyseur de désintégration des bords.

Exigences : SQX 144+ et une licence Pro (3 plugins max) ou Ultimate (illimité). Les licences Starter ne supportent pas les plugins personnalisés.
Langues : Anglais et espagnol, détectés automatiquement à partir des paramètres de votre SQX.

La désinstallation est tout aussi propre - fermer SQX, supprimer le dossier, rouvrir. Aucun résidu, aucune modification du noyau.

La philosophie

Le plugin s'appuie sur quatre principes : la transparence plutôt que la conjecture (si les données ne peuvent pas être calculées correctement, il vous en avertit - il n'invente jamais de nombres), configurabilité (les seuils s'adaptent au type d'actif et de stratégie), Complémentaire et non substitutif (il s'agit d'un filtre rapide, qui ne remplace pas les tests de robustesse complets), et d'un mettre l'accent sur la cohérence (car c'est la persistance de la limite entre IS et OOS qui permet de prédire l'avenir).

Considérez l'Edge Decay Analyzer comme la première porte de votre pipeline : un moyen rapide et objectif de décider quelles stratégies valent la peine d'être soumises à des tests de robustesse coûteux - et lesquelles doivent être abandonnées avant de vous faire perdre du temps.

Edge Decay Analyzer v1.0 - pour StrategyQuant X 144+

Crédits :