Analizzatore del decadimento dei bordi

Se costruite strategie algoritmiche in StrategyQuant X, sapete già che la parte difficile non è generando candidati - si tratta di decidere quali sono reali. Un backtest può sembrare spettacolare all'interno del campione e crollare tranquillamente fuori dal campione. Analizzatore del decadimento dei bordi è un plugin gratuito per i risultati personalizzati per SQX 144+ che fornisce una risposta oggettiva e configurabile: un singolo Punteggio da 0 a 100 con una valutazione da A a F, e i dati di bilancio che lo confermano.

Cosa fa in realtà

Il plugin si installa come una nuova scheda all'interno della cartella Risultati di ogni strategia. Selezionate una strategia, aprite la scheda e misurerete i valori di qualità del bordo e - cosa fondamentale - quanto il bordo si degrada da In-Sample a Out-of-Sample.

Utilizzarlo per:

• Filtrare velocemente i candidati - A/B = forte, C = da convalidare, D/F = da scartare. Circa 30 secondi per strategia.
• Rilevare l'overfitting - individuare le strategie il cui bordo IS semplicemente non sopravvive in OOS.
• Confronto tra due strategie oggettivamente con un numero invece che con una sensazione istintiva.
• Comprendere il rischio psicologico reale visualizzando le serie di sconfitte e di vittorie.

Altrettanto importante è ciò che non pretende di fare. Non sostituisce il Monkey Test, il Walk Forward Matrix o il Monte Carlo. Non è in grado di promettere una redditività in tempo reale: solo i test dimostrativi e i test previsionali possono farlo. Ed è 100% di sola letturalegge i dati tramite l'API PostMessage, non scrive mai sui vostri database, non tocca mai le vostre strategie.

Il punteggio: 4 pilastri

Il punteggio totale è una somma ponderata di quattro pilastri (pesi predefiniti in modalità “Strategia”):

Ciascuna metrica utilizza un sistema lineare a soglia (ancoraggi a 0 / 50 / 100 punti con interpolazione tra loro), in modo da sapere sempre perché una strategia ha segnato ciò che ha fatto.

Scala di valutazione:

Tre schede

• Analisi - il punteggio principale, i quattro pilastri, una tabella di confronto IS-vs-OOS a 8 metriche (con codice colore) Si blocca / Degrada / Crolla), un grafico XS per anno e un controllo di concomitanza che avverte se l'edge dipende segretamente da Consentire le operazioni duplicate.
• Strisce - Le strisce peggiori e migliori con date, durata e P&L accumulato; istogrammi che dicono se una striscia di 6 sconfitte è stata un caso isolato o un'operazione normale; e un grafico speculare di vittorie/perdite per anno. La vera domanda a cui risponde è: riusciresti a resistere alla peggiore delle ipotesi senza staccare la spina?
• Configurazione - passare da una all'altra Bordo e Strategia (il plugin regola automaticamente i pesi e le soglie), applicare le preimpostazioni degli attivi (indici, Forex, materie prime, criptovalute) e regolare con precisione ogni soglia. Le impostazioni persistono in localStorage.

Modalità Edge vs. modalità Strategy

Questo è uno dei tocchi più utili. Se si sta valutando un segnale grezzo - Uscita solo dopo le barre, nessun SL/TP, dimensione fissa del lotto - Modalità Edge allenta le metriche di rischio (il drawdown è naturalmente più ampio senza uno stop) e ripesa verso la Consistenza e la Qualità dell'entrata, in modo da misurare la segnale senza rumori di gestione del commercio. Per sistemi completi con SL/TP/trailing, Modalità strategia convalida il tutto con pesi standard.

Installazione

1. Chiudere completamente StrategyQuant X.
2. Copiare l'intera cartella di Edge Decay Analyzer, compresi index.html, locales/ e vue.global.prod.js, in: [Installazione SQX]/user/extend/ResultsPlugins/Edge Decay Analyzer/
3. Riaprire SQX.
4. Selezionare una strategia → Risultati scheda → Analizzatore del decadimento dei bordi.

Requisiti: SQX 144+ e una licenza Pro (massimo 3 plugin) o Ultimate (illimitata). Le licenze Starter non supportano i plugin personalizzati.
Lingue: Inglese e spagnolo, rilevati automaticamente dalle impostazioni di SQX.

La disinstallazione è altrettanto pulita: chiudere SQX, eliminare la cartella, riaprire. Nessun residuo, nessuna modifica del nucleo.

La filosofia

Il plugin si attiene a quattro principi: la trasparenza al posto delle congetture (se i dati non possono essere calcolati correttamente, vi avvisa - non inventa mai numeri), configurabilità (le soglie si adattano al tipo di asset e di strategia), complementare non sostitutivo (si tratta di un filtro veloce, che non sostituisce i test di robustezza completi), e un concentrarsi sulla coerenza (perché la persistenza del margine da IS a OOS è ciò che predice effettivamente il futuro).

Considerate Edge Decay Analyzer come il primo cancello della vostra pipeline: un modo rapido e obiettivo per decidere quali strategie valgono i costosi test di robustezza e quali invece vanno abbandonate prima che facciano perdere tempo.

Analizzatore del decadimento dei bordi v1.0 - per StrategyQuant X 144+

Crediti: