Ratio de Sortino

Qu'est-ce que le ratio de Sortino ?

Le ratio de Sortino est une variante du ratio de Ratio de Sharpe qui différencie la volatilité nuisible de la volatilité globale totale en utilisant l'écart-type des rendements négatifs du portefeuille de l'actif-écart à la baisseau lieu de l'écart-type total des rendements du portefeuille. Le ratio de Sortino prend le rendement d'un actif ou d'un portefeuille et soustrait le taux sans risque, puis divise ce montant par l'écart à la baisse de l'actif. Le ratio a été nommé d'après Frank A. Sortino.

Formule et calcul du ratio de Sortino

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