Rapporto Sortino

Che cos'è il rapporto Sortino?

Il rapporto Sortino è una variazione del Rapporto di Sharpe che differenzia la volatilità dannosa dalla volatilità totale complessiva utilizzando la deviazione standard dei rendimenti negativi del portafoglio dell'asset.deviazione verso il basso-invece della deviazione standard totale dei rendimenti del portafoglio. Il Sortino ratio prende il rendimento di un'attività o di un portafoglio, sottrae il tasso privo di rischio e divide questo importo per la deviazione del ribasso dell'attività. Il rapporto prende il nome da Frank A. Sortino.

Formula e calcolo del rapporto di Sortino

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