Razão Sortino

Qual é a relação Sortino?

A razão Sortino é uma variação da Razão Sharpe que diferencia a volatilidade prejudicial da volatilidade global total, utilizando o desvio padrão do ativo do retorno negativo da carteira...desvio para baixo-em vez do desvio padrão total dos retornos de carteira. A razão Sortino pega o retorno de um ativo ou carteira e subtrai a taxa livre de risco, e então divide esse valor pelo desvio para baixo do ativo. A razão foi nomeada em homenagem a Frank A. Sortino.

Fórmula e Cálculo da Razão Sortino

​