Comment classer rapidement et efficacement vos stratégies par type d'entrée ?

Méthodes d'entrée banque de données colonnes snippets bundle

 

StrategyQuant X peut générer un grand nombre de stratégies basées sur plusieurs paramètres d'entrée. L'un d'entre eux est la possibilité de choisir différentes méthodes d'entrée (types d'ordre) parmi lesquelles StrategyQuant X opère une sélection.

Le résultat de la génération de stratégies dans BUILDER ou du re-test dans RETESTER peut être un grand nombre de stratégies avec différents types d'entrées. La question est de savoir comment les classer. Jusqu'à présent, la seule façon possible était de le faire manuellement en analysant chaque stratégie. ( sans scripts externes... ). Cet ensemble d'extraits de colonnes de la banque de données peut constituer une nouvelle solution pour vous aider à identifier les méthodes d'entrée utilisées dans la stratégie. 

 

 

 

Grâce à ces extraits, vous pouvez identifier les trois types de méthodes de saisie de base

  1. Entrer sur le marché
  2. Entrer à l'arrêt
  3. Entrer à la limite

Ils renvoient la part en pourcentage d'une méthode d'entrée spécifique par rapport à toutes les méthodes d'entrée utilisées dans chaque stratégie.

 

Vous pouvez ainsi sélectionner des stratégies basées sur vos critères :

 

Vous pouvez télécharger des extraits ici : https://strategyquant.com/codebase/order-types/

clonex / Ivan Hudec
clonex / Ivan Hudec

Ivan Hudec — “ Clonex ” sur le forum

Je suis trader depuis 15 ans et je développe des stratégies avec StrategyQuant X depuis 2014. Aujourd’hui, je me consacre à trois activités : je développe et teste en conditions réelles des stratégies automatisées, j’enrichis la plateforme SQX elle-même avec des indicateurs personnalisés, des extraits de code et des outils Python dédiés à l’apprentissage automatique et à la recherche quantitative, et j’aide d’autres traders à atteindre leurs objectifs plus rapidement — sans qu’ils aient à commettre les mêmes erreurs coûteuses que celles que j’ai commises au fil des années.
La plupart des stratégies de trading au détail semblent très prometteuses lors des backtests, mais s'effondrent en conditions réelles. Mon travail va à l'encontre de cette tendance : je développe des stratégies honnêtes, validées et suffisamment robustes pour qu'on puisse leur confier de l'argent réel. Je décris ce processus — avec ses bons et ses mauvais côtés, ainsi que le surajustement dont personne ne parle — sur mon site, algotrading.space.
Si vous souhaitez approfondir vos connaissances en matière de validation, de développement SQX sur mesure ou de création d'un véritable avantage concurrentiel grâce aux données et au code, c'est là que je partage toutes ces informations.  www.algotrading.space

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