Come classificare le strategie in base al tipo di entrata in modo rapido ed efficiente

Metodi di inserimento colonne della banca dati bundle di snippets

 

StrategyQuant X può generare un gran numero di strategie in base a diversi parametri di input. Uno di questi è la possibilità di scegliere diversi metodi di entrata (tipi di ordine) tra i quali StrategyQuant X seleziona.

Il risultato della generazione di strategie in BUILDER o del retesting in RETESTER può essere un gran numero di strategie con diversi tipi di entrata. Il problema è come classificarle. Finora, l'unico modo possibile era farlo manualmente analizzando ogni strategia. (senza script esterni...). Questo pacchetto di frammenti di colonne della banca dati può essere una nuova soluzione che può aiutare a identificare i metodi di entrata utilizzati nella strategia. 

 

 

 

Con questi snippet, è possibile identificare i tre tipi fondamentali di metodi di inserimento

  1. Entrare nel mercato
  2. Entrare alla fermata
  3. Inserire al limite

Restituiscono la quota percentuale di un metodo di entrata specifico rispetto a tutti i metodi di entrata utilizzati in ogni strategia.

 

In questo modo è possibile selezionare le strategie in base ai propri criteri:

 

È possibile scaricare gli snippet qui: https://strategyquant.com/codebase/order-types/

clonex / Ivan Hudec
clonex / Ivan Hudec

Ivan Hudec — “Clonex” sul forum

Faccio trading da 15 anni e utilizzo StrategyQuant X dal 2014. Attualmente mi occupo di tre cose: sviluppo e metto alla prova strategie automatizzate, amplio le funzionalità di SQX con indicatori personalizzati, snippet e strumenti Python per l’apprendimento automatico e la ricerca quantitativa, e aiuto altri trader a raggiungere i loro obiettivi più rapidamente, evitando loro gli anni di costosi errori che io stesso ho commesso lungo il percorso.
La maggior parte delle strategie di trading al dettaglio sembra ottima nei backtest, ma fallisce quando viene applicata dal vivo. Il mio lavoro è esattamente l’opposto: strategie oneste, validate e sufficientemente solide da poter essere utilizzate con denaro reale. Scrivo di questo processo — gli aspetti positivi, quelli negativi e il fenomeno dell’overfitting di cui nessuno parla — sul mio sito, algotrading.space.
Se vuoi approfondire i temi della validazione, dello sviluppo personalizzato di SQX o della creazione di un vero vantaggio competitivo grazie a dati e codice, è proprio lì che condivido tutto ciò che so.  www.algotrading.space

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