Étude de cas - création d'un bloc de construction personnalisé - Indicateur ROC

Dans cette courte étude de cas, je vous montrerai comment créer un bloc personnalisé et comment l'utiliser dans une stratégie de trading réelle. La possibilité d'étendre StrategyQuant avec vos blocs personnalisés sans programmation est une caractéristique unique qu'aucun autre logiciel n'offre.

Permettez-moi tout d'abord d'expliquer ce qu'est un bloc personnalisé. Chaque stratégie de trading se compose de filtres d'entrée, de conditions d'entrée, de sorties, de différents calculs, etc. Si vous démontez le robot de trading en pièces élémentaires, vous obtiendrez des blocs de construction. Pour le dire simplement, ce sont des briques qui créent des robots de trading.

Avant de passer à notre exemple pratique, permettez-moi d'expliquer quels types de blocs personnalisés nous pouvons ajouter.

Exemple d'état :
Filtre d'entrée pour une tendance haussière : Clôture > Moyenne mobile(200)
Le résultat est Vrai/Faux

Exemple de niveau de prix :
Niveau mensuel le plus élevé
Le résultat est le niveau des prix

Exemple de valeur :
Indicateur ROC
Le résultat est un nombre que nous pouvons utiliser pour d'autres calculs/conditions.

Création de l'indicateur ROC

L'indicateur ROC renvoie la valeur du pourcentage de variation du prix au cours d'une période donnée. Si la période est de 5 et que le prix a baissé de 5% au cours des cinq derniers jours, la valeur de l'indicateur est de -5. En cas de hausse du prix, la valeur est de 5.

Formule ROC :

ROC = [(clôture - clôture il y a n périodes) / (clôture il y a n périodes)] * 100

Ajout de l'indicateur ROC en tant que bloc personnalisé :

1. Tout d'abord, nous ouvrons l'éditeur "Custom block".
   
2. Ajouter un nouveau bloc personnalisé - type de valeur :
   
3. Ajouter des paramètres de bloc personnalisés
   
4. Définir la formule ROC dans SQ
   
5. Vous pouvez maintenant commencer à utiliser le bloc personnalisé ROC dans vos stratégies de trading.
   

Vous pouvez également télécharger le bloc personnalisé ROC ici et l'importer dans StrategyQuant.

Dans le prochain article, je vous montrerai un exemple pratique de l'utilisation du bloc personnalisé ROC dans la stratégie de trading.