Caso di studio: creazione di un blocco di costruzione personalizzato - Indicatore ROC

In questo breve caso di studio, vi mostrerò come creare un blocco personalizzato e come utilizzarlo in una strategia di trading reale. La possibilità di estendere StrategyQuant con i vostri blocchi personalizzati senza programmazione è una caratteristica unica che nessun altro software offre.

Innanzitutto, vorrei spiegare cos'è il blocco personalizzato. Ogni strategia di trading è composta da filtri di entrata, condizioni di entrata, uscite, calcoli diversi, ecc. Se si smonta il robot di trading in pezzi elementari, si ottengono i blocchi di costruzione. In parole povere, sono i mattoni che creano i robot di trading.

Definire gli elementi costitutivi che possono essere utilizzati durante il processo di creazione di una strategia.

Prima di passare al nostro esempio pratico, vorrei spiegare quali tipi di blocchi personalizzati possiamo aggiungere.

Esempio di condizione:
Filtro di ingresso per il trend rialzista: Chiusura > Media Mobile(200)
L'uscita è Vero/Falso

Esempio di livello di prezzo:
Livello massimo mensile
L'output è il livello dei prezzi

Esempio di valore:
Indicatore ROC
L'output è un numero che può essere utilizzato per altri calcoli/condizioni.

Creazione dell'indicatore ROC

L'indicatore ROC restituisce il valore della variazione percentuale del prezzo durante un determinato periodo. Se il periodo è 5 e il prezzo è sceso di 5% negli ultimi cinque giorni, l'indicatore restituisce un valore di -5. In caso di aumento del prezzo, il valore sarà 5.

Formula ROC:

ROC = [(Chiusura - Chiusura n periodi fa) / (Chiusura n periodi fa)] * 100

Aggiunta dell'indicatore ROC come blocco personalizzato:

  1. Per prima cosa, apriamo l'editor "Blocco personalizzato".
  2. Aggiungere un nuovo blocco personalizzato - tipo valore:
  3. Aggiungere parametri di blocco personalizzati
  4. Definire la formula ROC in SQ
  5. Ora potete iniziare a utilizzare il blocco personalizzato ROC nelle vostre strategie di trading.

È inoltre possibile scaricare il blocco personalizzato ROC qui e importarlo in StrategyQuant.

Nel prossimo articolo vi mostrerò un esempio pratico di utilizzo del blocco personalizzato ROC nella strategia di trading.

Kornel Mazur
Kornel Mazur
1 Commento
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Martin
Martin
25. 4. 2021 10:39 pm

Si tratta di una grande funzionalità per la maggior parte degli utenti. Il processo di estensione di sqx era così impegnativo in termini di tempo e soggetto a errori, vista la necessità di implementare così tanti modelli e sia java che mql. Come possibilità di miglioramento futuro, sarebbe fantastico poter utilizzare i valori precedenti dell'indicatore che si sta definendo, dato che molti indicatori utilizzano il valore precedente per i calcoli. In ogni caso, grazie per questa funzione!

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