Choisir la bonne méthode de réoptimisation

Bonjour,

 

Vous ne savez toujours pas quelle technique utiliser pour réoptimiser périodiquement votre stratégie ?

 

Comme il est dit dans les articles, il est judicieux d'utiliser la matrice WF pour 1. Vérifier la robustesse de la stratégie et 2. Trouver la période optimale pour la réoptimisation de la stratégie. 

 

Ainsi, par exemple, si nous découvrons un bon cluster 3×3 et que l'élément Matrice nous indique de réoptimiser la stratégie, par exemple tous les 260 jours sur 470 jours de données historiques, devrais-je utiliser l'"Optimisation simple" ou mieux l'"Optimisation de la marche en avant" ? Dois-je définir les dates correctes pour optimiser la stratégie uniquement sur les 470 jours mentionnés ou l'optimiser sur toutes les données historiques de backtest disponibles ? Et si c'est le cas, la méthode d'optimisation WF demande également le pourcentage OOS. Mais je voudrais juste optimiser la stratégie - dois-je lui donner des données OOS d'un jour seulement ? Hmm, peut-être que quelqu'un en sait plus sur la dernière partie de la procédure ?

 

En outre, ne devrions-nous pas sauvegarder les paramètres de la stratégie pour la prochaine optimisation ou devrions-nous tester à nouveau la stratégie dans 260 jours par rapport à la matrice WF ? Toute autre information doit-elle être sauvegardée en vue d'une optimisation future appropriée ?

 

Merci d'avance

Marcus

 

Le test de la matrice WF a deux résultats importants :
1. si la stratégie a réussi (il y a un cluster 3×3)
2. quelle est la période optimale de réoptimisation, par exemple tous les 260 jours sur un historique de 470 jours ?

Le point 2. indique généralement que la stratégie donne les meilleurs résultats si vous la réoptimisez tous les 260 jours.

Par conséquent, avant de mettre la stratégie sur un compte réel ou de démonstration MT4, vous devez d'abord l'optimiser, puis la réoptimiser après 260 jours, puis après 260 autres jours, et ainsi de suite.

Pour optimiser la stratégie, il suffit d'effectuer une simple optimisation - vous n'avez pas besoin de test de marche en avant ou de matrice.
Commencez dès maintenant une optimisation simple sur des données datant de 470 jours (environ 15-16 mois en arrière).
Les meilleurs paramètres trouvés par l'optimisation doivent ensuite être utilisés dans la négociation en direct.

Puis, dans 260 jours, vous répéterez l'optimisation, toujours sur un historique de 15-16 mois à partir de la date actuelle à ce moment-là.

Les périodes 260 et 470 n'ont pas besoin d'être 100% exactes, 260 jours représentent environ 9 mois, l'optimisation devrait se faire sur un historique de 15-16 mois.

J'espère que je l'ai mieux expliqué.