Scelta del metodo di riottimizzazione corretto

Salve,

 

Non sapete ancora quale tecnica utilizzare per riottimizzare periodicamente la vostra strategia?

 

Come si dice negli articoli, è saggio usare la matrice WF per 1. Verificare la solidità della strategia e 2. Trovare il periodo ottimale per la riottimizzazione della strategia. 

 

Quindi, ad esempio, se stiamo scoprendo un buon cluster 3×3 e l'elemento Matrix ci dice di riottimizzare la strategia, ad esempio ogni 260 giorni su 470 giorni di dati storici, dovrei usare ora la "Simple Optimization" o meglio la "Walk - Forward Optimization"? Imposterei le date corrette per ottimizzare la strategia solo sui 470 giorni menzionati o per ottimizzarla su tutti i dati storici di backtest disponibili? E se il metodo di ottimizzazione WF richiede anche la percentuale di OOS. Ma io vorrei solo ottimizzare la strategia - dovrei darle solo 1 giorno di dati OOS? Forse qualcuno sa qualcosa di più sull'ultima parte della procedura?

 

Inoltre, non dovremmo mettere al sicuro le impostazioni della strategia per la prossima ottimizzazione o dovremmo testare nuovamente la strategia in 260 giorni rispetto a WF Matrix? È necessario mettere al sicuro qualsiasi altra informazione per una corretta ottimizzazione futura?

 

Grazie in anticipo

Marcus

 

Il test della matrice WF ha due importanti risultati:
1. se la strategia è passata (c'è un cluster 3×3)
2. qual è il periodo di riottimizzazione ottimale, ad esempio dovrebbe essere riottimizzato ogni 260 giorni su uno storico di 470 giorni

Il punto 2. indica generalmente che la strategia ha i migliori risultati se viene riottimizzata ogni 260 giorni.

Quindi, prima di mettere la strategia sul conto MT4 demo/reale, dovreste prima ottimizzarla e poi riottimizzarla dopo 260 giorni, poi di nuovo dopo altri 260 giorni e così via.

Per ottimizzare la strategia è sufficiente eseguire una semplice ottimizzazione - non è necessario alcun test walk-forward o matrice.
Avviate subito una semplice ottimizzazione su un dato di 470 giorni (circa 15-16 mesi fa).
I migliori parametri trovati con l'ottimizzazione devono essere poi utilizzati nel live trading.

Poi, dopo 260 giorni da adesso, ripeterete l'ottimizzazione, sempre sulla storia di 15-16 mesi indietro rispetto alla data attuale.

I periodi 260 e 470 non devono essere 100% esatti, 260 giorni sono all'incirca 9 mesi, l'ottimizzazione dovrebbe essere sulla storia di 15-16 mesi indietro.

Spero di essermi spiegato meglio ora.