Die Wahl der richtigen Reoptimierungsmethode

Hallo,

 

Sie sind sich nicht sicher, mit welcher Technik Sie Ihre Strategie regelmäßig neu optimieren können?

 

Wie es in den Artikeln heißt, ist es ratsam, die WF-Matrix zu verwenden, um 1. die Robustheit der Strategie zu überprüfen & 2. den optimalen Zeitraum für die Neuoptimierung der Strategie zu finden. 

 

Wenn wir also zum Beispiel einen guten 3×3-Cluster entdecken und das Matrix-Element uns sagt, dass wir die Strategie z.B. alle 260 Tage auf 470 Tage historischer Daten neu optimieren sollen, würde ich dann die "Einfache Optimierung" oder besser die "Walk-Forward-Optimierung" verwenden? Würde ich die richtigen Daten einstellen, um die Strategie nur auf die erwähnten 470 Tage zu optimieren, oder würde ich sie auf alle verfügbaren historischen Backtest-Daten optimieren? Und wenn ja, fragt die WF Optimierungsmethode auch nach dem OOS Prozentsatz. Aber ich möchte nur die Strategie optimieren - sollte ich ihr nur 1 Tag OOS-Daten geben? Hmm, vielleicht weiß jemand mehr über den letzten Teil des Verfahrens?

 

Sollten wir außerdem die Strategieeinstellungen für die nächste Optimierung nicht speichern oder sollte die Strategie in z. B. 260 Tagen erneut gegen die WF-Matrix getestet werden? Sollte irgendeine andere Information für die richtige zukünftige Optimierung gespeichert werden?

 

Ich danke Ihnen im Voraus

Marcus

 

Der WF-Matrix-Test hat zwei wichtige Ergebnisse:
1. wenn die Strategie erfolgreich war (es gibt einen 3×3-Cluster)
2. Welches ist der optimale Reoptimierungszeitraum, z.B. sollte er alle 260 Tage bei einer Historie von 470 Tagen reoptimiert werden?

Der Punkt 2. sagt Ihnen im Allgemeinen, dass die Strategie die besten Ergebnisse erzielt, wenn Sie sie alle 260 Tage neu optimieren.

Bevor Sie also eine Strategie auf ein MT4-Demo-/Realkonto setzen, sollten Sie sie zunächst optimieren und dann nach 260 Tagen erneut optimieren, dann wieder nach weiteren 260 Tagen und so weiter.

Um die Strategie zu optimieren, müssen Sie nur eine einfache Optimierung durchführen - Sie brauchen keinen Walk-Forward-Test oder eine Matrix.
Beginnen Sie jetzt mit einer einfachen Optimierung auf der Grundlage von 470 Tagen (etwa 15-16 Monate zurück).
Die durch die Optimierung gefundenen besten Parameter sollten dann im Live-Handel verwendet werden.

Nach 260 Tagen werden Sie die Optimierung wiederholen, wiederum mit einer Historie von 15-16 Monaten ab dem aktuellen Datum zu diesem Zeitpunkt.

Die Zeiträume 260 und 470 müssen nicht genau 100% sein, 260 Tage sind etwa 9 Monate, die Optimierung sollte auf die Geschichte von 15-16 Monaten zurückgehen.

Ich hoffe, ich habe es jetzt besser erklärt.