Elegir el método de reoptimización correcto

Hola,

 

¿aún no está seguro de qué técnica utilizar para reoptimizar periódicamente su estrategia?

 

Como se dice en los artículos, es aconsejable utilizar la matriz WF para 1. Verificar la solidez de la estrategia y 2. Comprobar la eficacia de la estrategia. Verificar la solidez de la estrategia y 2. Encontrar el periodo óptimo para la reoptimización de la estrategia. 

 

Así, por ejemplo, si estamos descubriendo un buen cluster 3×3 y el elemento Matrix nos dice que reoptimicemos la estrategia, por ejemplo, cada 260 días sobre 470 días de datos históricos, ¿utilizaría ahora la "Optimización Simple" o mejor la "Optimización Walk - Forward"? ¿Pondría las fechas correctas para optimizar la estrategia sólo a los 470 días mencionados o la optimizaría a todos los datos históricos backtest disponibles? Y si es así el método de Optimización WF también pregunta por el porcentaje de OOS. Pero sólo me gustaría optimizar la estrategia - ¿debo darle sólo 1 día de datos OOS? Hmm, ¿quizás alguien sabe más sobre este último procedimiento?

 

Además, ¿no deberíamos guardar la configuración de la estrategia para la próxima optimización o deberíamos volver a probar la estrategia dentro de 260 días con WF Matrix? ¿Deberíamos guardar cualquier otra información para una futura optimización?

 

Gracias de antemano

Marcus

 

La prueba matricial WF tiene dos resultados importantes:
1. si la estrategia ha pasado (hay un cluster 3×3)
2. ¿Cuál es el periodo óptimo de reoptimización? Por ejemplo, debería reoptimizarse cada 260 días sobre un historial de 470 días.

El punto 2. generalmente te dice que la estrategia tiene los mejores resultados si la reoptimizas cada 260 días.

Así que antes de poner la estrategia a MT4 demo / cuenta real debe optimizar primero y luego reoptimize de nuevo después de 260 días, y luego otra vez después de otros 260 días y así sucesivamente.

Para optimizar la estrategia sólo tiene que ejecutar la optimización simple - usted no necesita ninguna prueba walk-forward o matriz.
Inicie ahora una optimización sencilla con datos de 470 días (aproximadamente 15-16 meses atrás).
Los mejores parámetros encontrados mediante la optimización deben utilizarse después en la negociación en vivo.

Después de 260 días a partir de ahora, repetirá la optimización, de nuevo en la historia de 15-16 meses atrás desde la fecha actual en ese momento.

Los periodos 260 y 470 no necesitan ser 100% exactos, 260 días son aproximadamente 9 meses, la optimización debería estar en la historia de 15-16 meses atrás.

Espero haberlo explicado mejor ahora.