Aucune condition d'entrée str

Bonjour " Chercheurs " 🙂 .

Après quelques jours j'ai découvert quelques stratégies mais malheureusement j'ai supprimé certaines d'entre elles. Voici la seule que j'ai, mais elle n'a pas de condition d'entrée ? Qu'en pensez-vous ? 

Bonjour Patrick,

la stratégie semble intéressante, avez-vous essayé d'effectuer des tests de robustesse (je veux dire une analyse de Monte Carlo).

Ce que je ferais ensuite, c'est essayer de simplifier la stratégie en supprimant par exemple Move SL to BE ou Stop Trailing et voir si la stratégie est modifiée d'une manière ou d'une autre, et effectuer les tests de robustesse avec des spreads plus importants, des changements dans les données historiques, etc. pour voir ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Peu importe que la règle d'entrée soit toujours vraie, il s'agit d'une stratégie de breakout et l'ordre stop lui-même est un ordre "d'entrée".

Bonjour Patrick,

Cette stratégie semble intéressante.

Avez-vous testé cette stratégie sur un compte de démonstration ?

Thomas

Voici la RT pour cette stratégie :

1. La première image est celle de RT avec les données de tic-tac
2. deuxièmement avec les données M1. Ce n'est pas suffisant, je ne sais pas comment l'améliorer...
3. J'ai également joint un résultat différent de RT, qui n'est toujours pas bon... ?
4. La dernière image est la configuration que j'utilise...

Je vais le tester sur le compte de démonstration, mais vous devez attendre le résultat... Je pourrais également joindre la stratégie au format str, mais si je le fais, vous obtiendrez ma configuration pour la construction des stratégies, qui est private.....

Quand je le teste sur pepperstone MT4 la qualité des données est mauvaise donc le résultat n'est pas important, si quelqu'un peut le tester avec la qualité 99% ou s'il y a un moyen de récupérer les données de ducascopy sur MT4 ?

Je pourrais essayer de rendre la stratégie plus facile, mais je pense qu'il est préférable de négocier des stratégies avec un stop trailling, un profit trailling (ou au moins de déplacer le SL vers BE). Les stratégies qui n'ont que le SL et le TP ne sont pas bonnes, je pense.

Bonjour Patrik,

cette stratégie comporte un bogue.

La fonction DoubleToStrMorePrecision(double number,int precision)

n'est pas correcte.

Le nombre de zerros n'est pas correct.

Ou s'agit-il d'un bogue dans le SQ lors de la génération du code mql.

Dans ce cas, il s'agit du bogue de Marc Frick

Thomas

——————————————————-

/+——————————————————————+
//| jusqu'à 16 chiffres après la virgule |
//+——————————————————————+
string DoubleToStrMorePrecision(double number,int precision)
  {
   double rem,integer,integer2 ;
   double DecimalArray[17]={ 1.0, 10.0, 100.0, 1000.0, 10000.0, 100000.0, 1000000.0, 10000000.0, 100000000.0,
                             1000000000.0, 10000000000.0, 100000000000.0, 10000000000000.0, 100000000000000.0,
                             1000000000000000.0, 1000000000000000.0, 10000000000000000.0 };
   string intstring,remstring,retstring ;
   bool isnegative=false ;
   int rem2 ;

——————————–

Où avez-vous trouvé cette erreur ? J'ai testé cette stratégie sans problème si ce n'est la qualité du test sur le compte de démonstration de Pepperstone...

Si j'ouvre la stratégie et compile dans MetaEditor, il y a 0 erreur...je ne sais pas ce qui ne va pas :-/ 

cette stratégie n'est pas bonne à cause du WFM - il n'y a que 59% et je veux 60% et le test RT n'est pas assez bon pour moi... pourriez-vous me montrer un bon test RT, s'il vous plaît ? la troisième image dans mon dernier post est-elle un bon test RT ?

Merci de votre aide. 

vous avez raison Thomas, il y a une erreur dans la fonction DoubleToStrMorePrecision(), mais cette fonction n'est pas utilisée dans cette stratégie comme je l'ai vérifié dans le fichier .mq4 EA. 

Je vais corriger ce bug dans la mise à jour automatique, mais cela ne devrait pas affecter quoi que ce soit. De plus, le bug n'apparaît que si vous essayez d'arrondir le nombre à plus de 11 points décimaux, ce qui, je pense, est très rarement utilisé.

et à quoi sert cette fonction ?

vous avez raison Thomas, il y a une erreur dans la fonction DoubleToStrMorePrecision(), mais cette fonction n'est pas utilisée dans cette stratégie comme je l'ai vérifié dans le fichier .mq4 EA. 

 

Je vais corriger ce bug dans la mise à jour automatique, mais cela ne devrait pas affecter quoi que ce soit. De plus, le bug n'apparaît que si vous essayez d'arrondir le nombre à plus de 11 points décimaux, ce qui, je pense, est très rarement utilisé.

Mark, pourquoi existe-t-il un moyen de partager des stratégies sans les définir à partir de blocs de construction de pièces, etc. Peut-être que c'est possible mais je ne le trouve pas ? Je vous remercie de votre aide.

Bonjour Patrick,

pourquoi ne voulez-vous pas partager les stratégies sans les éléments de base ?

Si vous ne voulez pas donner les blocs de construction à d'autres personnes, vous pouvez activer tous les blocs de construction et sauvegarder la stratégie.

Thomas

Bonjour thomas-tnickel

Merci pour vos conseils. J'ai presque tous les blocs activés 🙂 Je vais essayer de faire quelque chose demain. J'aimerais que quelqu'un d'autre me dise si la stratégie est suffisamment bonne, je ne suis pas sûr des tests RT. 

Son nom est EXtras et stratégies mais peu de gens partagent des stratégies...

Bonjour Patrick,

Il n'est pas possible de dire si une stratégie est suffisamment bonne ou non.

La courbe des capitaux propres ne dit pas grand-chose sur la stratégie.

J'ai 1000 stratégies avec de bonnes courbes d'équité. 99,99% d'entre elles sont adaptées à la courbe. Une courbe adaptée signifie qu'elle n'est pas négociable.

Le processus de génération et le processus de filtrage sont les éléments les plus importants.

a) Calendrier

b ) combien de backtests avec différentes sources de données ?

c) période de temps de la génération

d) période de temps pour le backtest

e) Tests de robustesse (paramètres, paires de devises, séries de données)

f) Processus de filtrage

g) Analyse de la marche en avant

h) Autres tests d'ajustement de courbes....

Les paramètres et les réglages de ce processus de génération a) - h) sont très importants.

Je génère toujours un portefeuille entre 10-99 Stratégies et je fais un Endtest de données inconnues.

X1) Avec ce test final unique, je peux dire si mon processus de filtrage est correct.

Je répète X1) 10 à 20 fois avec des réglages légèrement différents.

Si tous les tests sont rentables, je peux dire que le processus de recherche de stratégie est correct.

Thomas