Sin condición de entrada str

Hola " buscadores " 🙂

Despues de unos dias descubri algunas estrategias pero desafortunadamente borre algunas de ellas. Aquí el único que tengo, pero no tiene ninguna condición de entrada? ¿que opinas? 

Hola Patrick,

la estrategia se ve bien, ¿ha intentado ejecutar también pruebas de robustez en él (me refiero a Monte Carlo análisis).

Lo que yo haría a continuación es tal vez tratar de simplificarlo - eliminar, por ejemplo, Mover SL a BE o Stop Trailing y ver si la estrategia se cambia de alguna manera, y sin duda ejecutar las pruebas de robustez tal vez también con mayores diferenciales, los cambios en los datos históricos, etc para ver lo que puede esperar.

No importa que la regla de entrada sea siempre cierta, es una estrategia de ruptura y la orden de stop en sí es una orden de "entrada".

Hola Patrick,

esta estrategia se ve bien.

¿Ha probado esta estrategia en demoaccount?

thomas

Aquí tienes RT para esa estrategia:

1. la primera imagen es RT con datos de tick
2. segundo con datos M1. No es lo suficientemente bueno, no sé cómo hacerlo mejor ...
3. También adjunto diferente resultado de RT , que todavía no es bueno ...?
4. la última foto es la configuración que uso...

Voy a probarlo en la cuenta demo, pero usted tiene que esperar a que el resultado.. podría adjuntar también la estrategia en formato str, pero si lo hago, se obtiene mi configuración para construir estrategias, que es private....

cuando lo pruebo en pepperstone MT4 la calidad de los datos es mala por lo que el resultado no es importante, si alguien puede probarlo con la calidad 99% o hay alguna manera de cómo obtener datos ducascopy a MT4?

podria intentar hacer str mas facil, pero creo que es mejor operar estrategias con trailling stop, profit trailling (o al menos mover SL a BE). tienes razon una de estas condiciones podria ser suficiente. Las estrategias que solo tienen SL y TP no son buenas.

Hola Patrik,

esta estrategia tiene un error.

La función DoubleToStrMorePrecision(double número,int precisión)

no es correcto.

El número de zerros no es correcto.

¿O se trata de un error del SQ en la generación del código mql?

En este caso es el error de Marc Frick

thomas

——————————————————-

/+——————————————————————+
//| hasta 16 dígitos después del punto decimal |
//+——————————————————————+
cadena DoubleToStrMorePrecision(doble número,int precisión)
  {
   doble rem,entero,entero2;
   double DecimalArray[17]={ 1.0, 10.0, 100.0, 1000.0, 10000.0, 100000.0, 1000000.0, 10000000.0, 100000000.0,
                             1000000000.0, 10000000000.0, 100000000000.0, 10000000000000.0, 100000000000000.0,
                             1000000000000000.0, 1000000000000000.0, 10000000000000000.0 };
   cadena intstring,remstring,retstring;
   bool isnegative=false;
   int rem2;

——————————–

¿Dónde encontró este error? He probado esta estrategia sin ningún problema, excepto la calidad de la prueba en Pepperstone cuenta demo...

si abro la estrategia y compilo en MetaEditor tiene 0 errores...no se que pasa :-/ 

esta estrategia no es buena debido a WFM - sólo hay 59% y quiero 60% y la prueba RT no es lo suficientemente bueno para mí ... ¿podría mostrarme una buena prueba RT, por favor? es la tercera imagen en mi último post buena prueba RT?

gracias por la ayuda. 

tienes razón Thomas, hay un error en la función DoubleToStrMorePrecision(), pero esta función no se utiliza en esta estrategia como he comprobado el archivo .mq4 EA. 

Arreglaré este error en la actualización automática, pero no debería afectar a nada, además el error sólo aparece si intentas redondear el número a más de 11 decimales, lo que creo que se usa muy raramente.

¿y para qué sirve esta función?

tienes razón Thomas, hay un error en la función DoubleToStrMorePrecision(), pero esta función no se utiliza en esta estrategia como he comprobado el archivo .mq4 EA. 

 

Arreglaré este error en la actualización automática, pero no debería afectar a nada, además el error sólo aparece si intentas redondear el número a más de 11 decimales, lo que creo que se usa muy raramente.

Mark, ¿hay alguna forma de compartir estrategias sin establecer bloques de construcción de piezas, etc.? ¿Es posible pero no lo encuentro? Gracias por su ayuda

Hola Patrick,

¿por qué no quiere compartir las estrategias sin los componentes básicos?

Si no quieres dar los Building Blocks a otras personas, puedes activar todos los Building Blocks y guardar la estrategia.

thomas

Hola thomas-tnickel

Gracias por vuestros consejos. Tengo casi todos los bloques activados 🙂 voy a tratar de hacer de alguna manera mañana. me gustaría saber de alguien más si la estrategia es lo suficientemente bueno, no estoy seguro acerca de las pruebas de RT. 

Su nombre es EXtras y estrategias pero no mucha gente comparte estrategias...

Hola Patrick,

No es posible decir si una estrategia es suficientemente buena o no.

La curva de equidad no dice mucho sobre la estrategia.

Tengo 1000 de estrategias con buenas equitycurves. 99.99% de ellos son curvefitted. Curvefitted significa no negociable.

Lo importante es el proceso de generación y filtrado.

a) Calendario

b ) ¿cuántas pruebas retrospectivas con diferentes fuentes de datos?

c) periodo de tiempo de generación

d) periodo de tiempo para el backtest

e) Pruebas de robustez (configuraciones, pares de divisas, series de datos)

f) Proceso de filtrado

g) Análisis Walkforward

h) Otras pruebas de ajuste de curvas....

Los parámetros y ajustes de este proceso de generación a) - h) son muy importantes.

Genero siempre una cartera entre 10-99 Estrategias y hago un Endtest de datos desconocidos.

X1)Que esta vez Endtest puedo decir si mi proceso de filtrado está bien.

Repito X1) 10-20 veces con un poco diferentes ajustes.

Si todas las Pruebas son rentables, puedo decir que el proceso de búsqueda de estrategias está bien.

thomas