Nenhuma condição de entrada str

Olá " buscadores " 🙂

Depois de alguns dias, descobri algumas estratégias, mas infelizmente apaguei algumas delas. Aqui está a única que tenho, mas ela não tem condição de entrada? O que você acha? 

Olá, Patrick,

A estratégia parece boa, você já tentou executar testes de robustez nela (quero dizer, análise de Monte Carlo).

O que eu faria a seguir seria talvez tentar simplificá-la - remover, por exemplo, Move SL to BE ou Stop Trailing e ver se a estratégia é alterada de alguma forma, e definitivamente executar os testes de robustez talvez também com spreads maiores, alterações nos dados históricos etc. para ver o que você pode esperar.

Não importa que a regra de entrada seja sempre verdadeira, essa é uma estratégia de fuga e a própria ordem de parada é uma ordem de "entrada".

Oi Patrick,

Essa estratégia parece boa.

Você testou essa estratégia em uma conta demo?

thomas

Aqui está o RT para essa estratégia:

1. A primeira imagem é o RT com dados de ticks
2. segundo com dados M1. Não é bom o suficiente, não sei como melhorá-lo...
3. Também anexei um resultado diferente do RT, que ainda não é bom...?
4. A última foto é a configuração que uso...

Vou testá-lo na conta de demonstração, mas você terá que aguardar o resultado. Eu poderia anexar a estratégia no formato str, mas, se eu fizer isso, você terá minha configuração para criar estratégias, que é private....

Quando o testo no MT4 do pepperstone, a qualidade dos dados é ruim, portanto, o resultado não é importante. Se alguém puder testá-lo com a qualidade do 99% ou se houver alguma maneira de obter dados do ducascopy para o MT4?

Eu poderia tentar tornar a estratégia mais fácil, mas acho que é melhor negociar estratégias com trailling stop, trailling de lucro (ou pelo menos mover o SL para BE). Acho que uma estratégia que tenha apenas SL e TP não é boa.

Oi Patrik,

Essa estratégia tem um erro.

A função DoubleToStrMorePrecision(double number,int precision)

não está correto.

O número de zerros não está correto.

Ou esse bug está no SQ na geração do código mql.

Nesse caso, é o bug de Marc Frick

thomas

——————————————————-

/+——————————————————————+
//| até 16 dígitos após o ponto decimal
//+——————————————————————+
string DoubleToStrMorePrecision(double number,int precision)
  {
   double rem,integer,integer2;
   double DecimalArray[17]={ 1.0, 10.0, 100.0, 1000.0, 10000.0, 100000.0, 1000000.0, 10000000.0, 100000000.0,
                             1000000000.0, 10000000000.0, 100000000000.0, 10000000000000.0, 100000000000000.0,
                             1000000000000000.0, 1000000000000000.0, 10000000000000000.0 };
   string intstring,remstring,retstring;
   bool isnegative=false;
   int rem2;

——————————–

Onde você encontrou esse erro? Testei essa estratégia sem nenhum problema, exceto a qualidade do teste na conta de demonstração da Pepperstone...

Se eu abrir a estratégia e compilar no MetaEditor, ela terá 0 erros... não sei o que está errado :-/ 

Essa estratégia não é boa por causa do WFM - há apenas 59% e eu quero 60% e o teste de RT não é bom o suficiente para mim... você poderia me mostrar um bom teste de RT, por favor? a terceira foto em meu último post é um bom teste de RT?

Obrigado pela ajuda. 

Você está certo, Thomas, há um erro na função DoubleToStrMorePrecision(), mas essa função não é usada nessa estratégia, pois verifiquei o arquivo .mq4 EA. 

Vou corrigir esse erro na atualização automática, mas ele não deve afetar nada. Além disso, o erro só aparece se você tentar arredondar o número para mais de 11 casas decimais, o que, na minha opinião, é raramente usado.

E para que serve essa função?

Você está certo, Thomas, há um erro na função DoubleToStrMorePrecision(), mas essa função não é usada nessa estratégia, pois verifiquei o arquivo .mq4 EA. 

 

Vou corrigir esse erro na atualização automática, mas ele não deve afetar nada. Além disso, o erro só aparece se você tentar arredondar o número para mais de 11 casas decimais, o que, na minha opinião, é raramente usado.

Mark, por que existe alguma maneira de compartilhar estratégias sem definir blocos de construção de peças etc.? Talvez seja possível, mas não estou conseguindo encontrar? Obrigado por sua ajuda

Oi Patrick,

Por que você não quer compartilhar as estratégias sem os blocos de construção?

Se você não quiser dar os Building Blocks a outras pessoas, poderá ativar todos os Building Blocks e salvar a estratégia.

thomas

Oi thomas-tnickel

Obrigado por sua orientação. Tenho quase todos os blocos ativados 🙂 tentarei fazer isso de alguma forma amanhã. Gostaria de saber de outra pessoa se a estratégia é boa o suficiente, pois não tenho certeza sobre os testes de RT. 

Seu nome é EXtras e estratégias, mas poucas pessoas compartilham estratégias...

Oi Patrick,

Não é possível dizer se uma estratégia é boa o suficiente ou não.

A curva de patrimônio líquido não diz muito sobre a estratégia.

Tenho 1.000 estratégias com boas curvas de patrimônio. 99,99% delas são ajustadas à curva. Curvefitted significa não negociável.

O processo de geração e o processo de filtragem são importantes.

a) Prazo

b) Quantos backtests com diferentes fontes de dados?

c) período de tempo de geração

d) período de tempo para o backtest

e) Testes de robustez (configurações, pares de moedas, séries de dados)

f) Processo de filtragem

g) Análise Walkforward

h) Alguns outros testes de ajuste de curva....

Os parâmetros e as configurações para esse processo de geração a) - h) são muito importantes.

Eu sempre gero um portfólio entre 10-99 estratégias e faço um teste final de dados desconhecidos.

X1) Com esse teste final único, posso dizer se meu processo de filtragem está correto.

Repito X1) de 10 a 20 vezes com configurações um pouco diferentes.

Se todos os testes forem lucrativos, posso dizer que o processo de busca de estratégias está correto.

thomas