Nessuna condizione di ingresso str

Ciao " cercatori " 🙂

Dopo qualche giorno ho scoperto alcune strategie, ma purtroppo ne ho cancellate alcune. Ecco l'unica che ho, ma non ha una condizione di entrata? Cosa ne pensate? 

Ciao Patrick,

la strategia sembra buona, hai provato ad eseguire anche dei test di robustezza (intendo l'analisi Monte Carlo).

La prossima cosa che farei è forse provare a semplificare la strategia, eliminando ad esempio Move SL to BE o Stop Trailing e vedere se la strategia viene modificata in qualche modo, e sicuramente eseguire i test di robustezza forse anche con spread più grandi, cambiamenti nei dati storici ecc. per vedere cosa ci si può aspettare.

Non importa che la regola di entrata sia sempre vera, si tratta di una strategia di breakout e l'ordine di stop stesso è un ordine di "entrata".

Ciao Patrick,

questa strategia sembra buona.

Hai testato questa strategia su un conto demo?

Tommaso

Ecco l'RT per questa strategia:

1. La prima immagine è RT con i dati di tick
2. secondo con i dati M1. Non è abbastanza buono, non so come migliorarlo...
3. Ho anche allegato un altro risultato di RT, che non è ancora buono...?
4. L'ultima foto è la configurazione che uso...

Lo testerò sul conto demo, ma devi aspettare il risultato... potrei allegare anche la strategia in formato str, ma se lo faccio, ottieni la mia impostazione per la creazione di strategie, che è private....

Quando lo provo in pepperstone MT4 la qualità dei dati è pessima e quindi il risultato non è importante, se qualcuno può provarlo con la qualità 99% o c'è un modo per ottenere i dati ducascopy in MT4?

Potrei provare a rendere più semplice lo str, ma credo sia meglio operare con strategie con stop trailling, profit trailling (o almeno spostare lo SL sul BE). hai ragione, una di queste condizioni potrebbe essere sufficiente. Una strategia che abbia solo SL e TP non è buona, credo.

Ciao Patrik,

questa strategia presenta un bug.

La funzione DoubleToStrMorePrecision(double number,int precision)

non è corretto.

Il numero di zeri non è corretto.

Oppure si tratta di un bug del SQ nella generazione del codice mql.

In questo caso si tratta del bug per Marc Frick

Tommaso

——————————————————-

/+——————————————————————+
//| fino a 16 cifre dopo la virgola decimale |
//+——————————————————————+
string DoubleToStrMorePrecision(double number,int precision)
  {
   doppio rem, intero, intero2;
   double DecimalArray[17]={ 1.0, 10.0, 100.0, 1000.0, 10000.0, 100000.0, 1000000.0, 10000000.0, 100000000.0,
                             1000000000.0, 10000000000.0, 100000000000.0, 10000000000000.0, 100000000000000.0,
                             1000000000000000.0, 1000000000000000.0, 10000000000000000.0 };
   stringa intstring, remstring, retstring;
   bool isnegative=false;
   int rem2;

——————————–

Dove hai trovato questo errore? Ho testato questa strategia senza problemi, a parte la qualità del test sul conto demo di Pepperstone...

Se apro la strategia e la compilo in MetaEditor non ci sono errori... non so cosa ci sia di sbagliato :-/ 

Questa strategia non è buona a causa del WFM - c'è solo 59% e io voglio 60% e il test RT non è abbastanza buono per me... potresti mostrarmi un buon test RT, per favore? La terza immagine nel mio ultimo post è un buon test RT?

grazie per l'aiuto. 

hai ragione Thomas, c'è un errore nella funzione DoubleToStrMorePrecision(), ma questa funzione non è utilizzata in questa strategia, come ho controllato nel file .mq4 EA. 

Risolverò questo bug nell'aggiornamento automatico, ma non dovrebbe influire su nulla, inoltre il bug appare solo se si cerca di arrotondare il numero a più di 11 punti decimali, cosa che credo sia usata molto raramente.

e a cosa serve questa funzione?

hai ragione Thomas, c'è un errore nella funzione DoubleToStrMorePrecision(), ma questa funzione non è utilizzata in questa strategia, come ho controllato nel file .mq4 EA. 

 

Risolverò questo bug nell'aggiornamento automatico, ma non dovrebbe influire su nulla, inoltre il bug appare solo se si cerca di arrotondare il numero a più di 11 punti decimali, cosa che credo sia usata molto raramente.

Mark, perché c'è un modo per condividere le strategie senza impostare i blocchi di costruzione delle parti ecc? Forse è possibile ma non riesco a trovarlo? Grazie per il tuo aiuto

Ciao Patrick,

perché non vuoi condividere le strategie senza i blocchi di costruzione?

Se non volete dare i blocchi di costruzione ad altre persone, potete attivare tutti i blocchi di costruzione e salvare la strategia.

Tommaso

Ciao Thomas-tnickel

Grazie per il tuo consiglio. Ho quasi tutti i blocchi attivati 🙂 Domani cercherò di fare qualcosa. Vorrei sapere da qualcun altro se la strategia è abbastanza buona, non sono sicuro dei test RT. 

Il suo nome è EXtras e strategie, ma non sono in molti a condividere le strategie...

Ciao Patrick,

Non è possibile dire se una strategia è sufficiente o meno.

La curva azionaria non dice molto sulla strategia.

Ho 1000 strategie con buone curve azionarie. Il 99,99% di queste sono curve adattate. Curvefitted significa non negoziabile.

Il processo di generazione e il processo di filtraggio sono gli aspetti più importanti.

a) Tempi

b ) quanti backtest con diverse fonti di dati?

c) periodo di tempo della generazione

d) periodo di tempo per il backtest

e) Test di robustezza (impostazioni, coppie di valute, serie di dati)

f) Processo di filtraggio

g) Analisi Walkforward

h) Alcuni altri test di curvefitting....

I parametri e le impostazioni per questo processo di generazione a) - h) sono molto importanti.

Genero sempre un portafoglio tra 10-99 Strategie e faccio un Endtest di dati sconosciuti.

X1)Che questa volta Endtest posso dire se il mio processo di filtraggio è ok.

Ripeto X1) 10-20 volte con impostazioni leggermente diverse.

Se tutti i Test sono redditizi, posso dire che il processo di ricerca delle strategie è corretto.

Tommaso