Interactive Brokers Paramètres des symboles...

Bonjour.

Je viens de télécharger StrategyQuant et je suis en train de le tester. Ce logiciel semble très utile, mais le plus gros problème que je rencontre est celui de la synergie entre les différents logiciels et ensembles de données que j'utilise.

Voici les services que j'utilise -

Broker - Interactive Brokers (US), et je suis basé sur la côte Est, près de New York.

Logiciel graphique - Ninjatrader

Données de backtesting pour StrategyQuant - Dukascopy via son TickDataDownloader.

Je vais me préoccuper des synergies Ninja plus tard, mais j'ai besoin d'être absolument sûr que toutes mes entrées sont cohérentes avec l'IB. Je pense avoir quelques unes des réponses ci-dessous, mais j'ai besoin d'en être absolument sûr.

Tous mes tests initiaux porteront uniquement sur la paire EUR.USD.

Pour IB, la taille du pip est, si j'ai bien compris, de 0,00005 ou de $2,50 (ou un autre nombre ?) selon l'exemple mentionné dans la section IB background ? - https://ibkb.interactivebrokers.com/node/231

IB a des tailles de commande minimales de $25,000 pour l'USD et de $20,000 pour l'EUROCADRE. EUR. https://www.interactivebrokers.com/en/?f=%2Fen%2Ftrading%2FforexOrderSize.php

 

Je vais utiliser les tailles d'ordre minimales d'IB pour la paire EUR.USD. Cela peut affecter les entrées dans StrategyQuant. 

 

Ainsi, dans les entrées de symboles pour les données Dukascopy téléchargées dans SQuant pour le backtesting ;

 

Quelle doit être la valeur de mes points en dollars ? - 20 000, $25 000 ou $100 000

Quel devrait être mon pas de pip/tick - 0,00005 ? (ou un autre nombre basé sur l'exemple donné par IB à partir du lien ci-dessus).

Quelle devrait être la taille de mon pip/tick - 0,00005 ?

Quel devrait être mon spread par défaut ? 2,5 ou moins (les spreads d'IB peuvent parfois être extrêmement bas).  

Les chiffres relatifs au coût et à la rotation sont-ils inclus dans les calculs du bénéfice net et du pourcentage de rendement annuel fournis par SQuant ?

J'ai encore quelques questions sur d'autres sections du programme, mais cela viendra plus tard.

 

Santé,

Sachin.

Bonjour Sachin,

 

Je pense que le plus simple serait de copier ces valeurs à partir des paramètres de NinjaTrader. Puisque vous négociez des devises via NinjaTrader/IB, les paramètres de NinjaTrader peuvent également être utilisés dans SQ.

 

Une description de la façon de reconnaître la taille du tick, le pas et la valeur du point se trouve dans le Guide de l'utilisateur, dans la section Importation de données de NinjaTrader.

Merci pour votre réponse Mark. Le problème est que Ninja a des paramètres de $100,000 pour la valeur du point et 0.0001 pour la taille du tick. Ce sont les paramètres par défaut. J'ai utilisé les mêmes chiffres lorsque j'ai commencé à utiliser StrategyQuant comme le dit le guide d'aide. Mais, lorsque j'ai enquêté plus avant, j'ai trouvé ceci sur le site web d'Interactive Brokers à partir du lien ci-dessus -

 

‘Par exemple, si un trader ouvre une position avec la transaction suivante : acheter 50 000 EUR.USD @ 1,36300, la valeur de cette transaction est de 50 000 * 1,36300 = 68 150,00 USD. EUR.USD se négocie par incréments de 0,00005 (on peut le voir dans le TWS en cliquant et en maintenant enfoncé le champ du prix dans une ligne d'ordre).  Étant donné qu'un pip ou tick correspond à 0,00005, nous pouvons supposer que la position est clôturée un pip plus haut et calculer la valeur de la transaction comme suit : vendre 50 000 EUR.USD à 1,36305 (transaction un pip plus haut), la valeur de cette transaction est de 50 000 * 1,36305 = 68 152,50 USD.  La différence entre la valeur de la première et de la deuxième transaction est la valeur d'un pip. Valeur d'achat = 68 150,00 USD ; valeur de vente = 68 152,50 USD. La différence (ou valeur du pip) = 2,50 USD. Pour déterminer la valeur du pip en fonction de la devise de négociation (EUR dans cet exemple), utilisez l'inverse du prix de la transaction pour calculer la valeur (exemple : 1/1,36305 au lieu de 1,36305).

 

IB indique donc que la taille du tick est de 0,00005, ce qui est différent de Ninjatrader. C'est là que je m'embrouille. Si j'utilise les paramètres de Ninja, j'aurai deux valeurs de pip différentes, une pour Ninja et une pour IB. Les stratégies peuvent toujours fonctionner puisque le "pip" est simplement une variable mathématique pour SQuant et Ninja, mais il semble tellement plus logique de faire en sorte que tout soit cohérent avec mon courtier. 

 

Voici donc ce que j'essaie de faire : StrategyQuant comme principal créateur de stratégies, Ninjatrader pour me donner des alertes de trading en utilisant ces stratégies, et ensuite trader manuellement sur IB. Pour cela, je pense que la meilleure façon est d'utiliser les paramètres IB sur StrategyQuant, de s'assurer que ces deux éléments sont cohérents, puis de passer à Ninja et de modifier leurs paramètres. 

 

J'espère que vous ne trouverez pas cela déroutant. 

Ok, cela signifie que IB vous permet de négocier avec une précision d'un demi-pip, mais cela ne devrait pas affecter la taille du pip et la valeur du point, qui sont les mêmes. 

 

Seul le pas Pip/Tick sera de 0.000005 au lieu de 0.00001.

 

Mais ce n'est pas important, les résultats de votre stratégie dans le backtest devraient être les mêmes quel que soit le pas de pip/tick, avec peut-être une différence d'un demi-pip dans chaque transaction.

D'accord. 

 

Je vais utiliser 0.0001 pour le pas de pip/tick et le même 0.0001 pour la taille de pip/tick comme dans votre guide d'aide et selon les paramètres de Ninjatrader. 

 

Veuillez me faire savoir si ces valeurs sont acceptables. 

 

A la vôtre...

Oui, ces valeurs devraient être correctes. Testez-le quand même et comparez vos résultats dans SQ et NT, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème.

Très bien. Je vous remercie.

 

Santé...