Style EA périodiquement re-généré

Bonjour,
(Posté dans le forum habituel de la SQ, mais je le poste également dans le forum des préventes car la démonstration du processus à travers les différents outils de la SQ peut être intéressante pour les acheteurs potentiels 🙂 .
———
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé des barres d'1 heure pendant 2 ans à partir de votre serveur de broker mt4 pour le trading en direct de l'EA SQ ?
Je me suis souvenu d'utiliser "page up" avec le graphique décoché pour le défilement afin de "tirer vers le bas" à partir du serveur du courtier toutes les données rétrospectives qu'ils ont pour nous, par conséquent chez FXCM j'ai 2 ans de barres de 1hr pour eurusd & audusd, ceux sur lesquels j'ai essayé cette méthode jusqu'à présent.
Je suis en train de suivre mon cycle habituel de plusieurs jours au hasard, suivi d'une nuit sur la génétique, suivi de l'amélioration (peut-être que ce dernier cycle est plus d'une fois) et enfin de l'optimisation, ce qui est étonnant quand on y pense, tous ces outils permettant d'extraire le meilleur.
Je n'ai qu'un seul thread sur mon serveur CNS $30/mo, mais 2 ans 1hr bar-open-only est très rapide sur ce serveur, mais j'utilise l'option de limitation de la mémoire au démarrage.

Je suppose que je ne fais que bavarder, je ne sais pas si le résultat final sera utilisable car essayer cette idée il y a quelques temps de n'utiliser que X mois de backdata pour seulement Y semaines ou mois de trading en direct est viable ou non, cependant, ces 2 ans sont plus importants que mes tentatives précédentes dans ce mode/espoir où je pense que je n'avais que 9 mois, donc, c'est un grand *peut-être*.

Quelqu'un a déjà essayé ce style ? Je n'ai vu qu'une seule fois sur un autre forum de générateurs de stratégies quelqu'un dire qu'il avait réussi dans ce mode, dommage que je n'aie pas gardé cette URL 🙁.

Mon mt4 avec fxcm est pour un compte réel, donc les données le sont aussi, avec des données de volume dans les backdata aussi. Ce que je fais pour tester ce mode est d'exécuter le test en avant chaque jour tout en vérifiant si je dois exécuter une autre génération d'EA.

Si un tel modus-operandi peut être bon, il est certainement avantageux de ne pas avoir à acheter un i7-4770, hein !? Lol.
Le meilleur,
Jerry

Quelle est l'utilité des données sur 1 heure ? Vous ne verrez pas de stratégies réalistes sur des données d'une heure, vous avez besoin de données d'une minute au minimum ou de données de tic-tac dans l'idéal, à moins que vous ne créiez des stratégies qui fonctionnent sur une période mensuelle avec des transactions s'étendant sur plusieurs années.

Désolé, je ne comprends pas votre message. 1hrTF fait l'affaire.

Je suis parvenu à une résolution de 1min et à un EA de 1hrTF qui était bon sur les 7 ans de fhdb lorsque je partageais un i7-4770, mais sur mon serveur $30/mo 1hrTF bar-open-only est bon aussi.
(BTW, même sur un ordinateur aussi rapide, SQ est trop lent pour développer quoi que ce soit sur des données de tic-tac, ne serait-ce que sur une année).

Pour en revenir à la question du troupeau, quelqu'un a-t-il réussi à faire de l'auto-trading avec le mode 2 ans 1hrTF re-générant des EAs ?

Je ne peux pas imaginer qu'une stratégie TF sur 1 heure utilisant l'ouverture d'une barre puisse ressembler à la simulation dans la réalité. En d'autres termes, SQ trouvera des stratégies, mais elles se comporteront complètement différemment dans le trading réel, de sorte qu'elles seront inutilisables.

C'est mon pilier, il reproduit toujours la façon dont le trading se serait déroulé ou aurait pu se dérouler en direct par rapport aux EA sensibles au tic-tac dans lesquels les anti-tests se plaignent que les tests ne sont pas bons (à cause de la sensibilité au tic-tac de l'EA), donc je ne vois pas pourquoi vous ne pouvez pas imaginer, c'est le meilleur en termes de "stabilité" (non sensibilité au tic-tac, et reproductibilité dans les tests).

Quoi qu'il en soit, revenons à ma question sur le troupeau.

Je ne vois pas comment cela pourrait fonctionner parce que le prix bouge beaucoup dans des directions inconnues avec la barre de 1 heure, et SQ ne le saurait pas :

1. Le niveau de stoploss ou de take profit est atteint en premier s'il se trouve à l'intérieur de la barre.
2. Si le prix a fait un gapped en 1hr, conduisant à des stop loss en dessous de votre niveau attendu.

Pour vos stratégies réussies, combien de transactions ont-elles été effectuées et quel a été le drawdown par rapport aux résultats du backtesting ?

Combien de stratégies avez-vous testées de cette manière ? 

Les moyennes s'arrangent au bout du compte.

Si c'est vrai, cela signifie que beaucoup d'entre nous perdent du temps à générer des stratégies en utilisant des données M1 ou tick, puisque si l'ouverture de la barre H1 est suffisante, nous pourrions générer des stratégies au moins 100x plus rapidement.

Cela signifie également un gain de temps et d'argent considérable en ce qui concerne le chargement et l'approvisionnement/achat de données de tic-tac. Le backtesting dans MetaTrader serait également beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide.

Tout semble trop beau pour être vrai ?

Lol, c'est vrai ! Essayez donc !
C'est la moitié du sujet que je traite ici, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un ordinateur de luxe (et, donc, appelez cette opinion si vous le souhaitez).
Qu'un sl ou un tp soit déclenché par la fin des barres ou par le tic ....., tout cela doit quand même "fonctionner en moyenne".
La première moitié de l'objectif du sujet était de voir si quelqu'un avait réussi à faire des EAs sur une période de 2 ans avec des barres de 1 heure régénérées périodiquement en fonction de l'évolution du marché.
Merci d'avoir écouté.
Jerry

Je ne peux que confirmer @ Batch. Je génère toutes mes stratégies avec le mode "Selected Timeframe Only" sur M30 et H1. Une fois que j'ai généré quelques milliers de stratégies qui répondent à mes critères de présélection via les filtres de classement, je les teste à nouveau en mode simulation de tic-tac et j'élimine celles qui affichent une perte nette. En général, c'est environ 30% des stratégies qui échouent à ce premier "switch-test" lorsque je passe en mode simulation en tic-tac avec les stratégies générées sur le "Selected Timeframe Only" dans le Retester.

C'est en fait un bon pré-évaluateur de les générer d'abord en mode "Selected Timeframe Only" et de les retester ensuite en mode tick simulation car cela éliminera déjà les stratégies qui s'appuient trop sur les mouvements intrabar. Et les stratégies réalisées de cette manière n'ont pas de trades qui durent des années ou quoi que ce soit d'autre, elles durent généralement quelques heures avant d'être trailées ou que le SL soit atteint et grâce au mode "Selected Time Frame Only" pour générer des stratégies, SQ ne génèrera jamais de stratégies qui dépendent des mouvements intra-barre, ce qui les rend encore plus stables. Sur 15 ans de données, ils ont généralement entre 1200 et 5000 transactions. Bien sûr, comme nous l'avons dit, vous devez les réévaluer en mode Tick Simulation plus tard dans le Retester et exécuter tous les tests de robustesse et vous perdrez une bonne partie des stratégies (je parviens généralement à réduire les 2000 stratégies initialement générées à 40 à la fin), mais vous trouverez de nombreuses stratégies VRAIMENT stables de cette façon.

Et je vous le dis, ces stratégies (6 d'entre elles jusqu'à présent sur 4 paires différentes) fonctionnent sur mon compte privé et m'ont déjà rapporté 12% ce mois-ci avec un drawdown de 1,5% et une courbe d'équité super stable ;)

Aurais-je dû garder ce "truc" pour nous, Batch ? 😉 Hmm.....

Mikeyc : ne présumez pas trop de ce qui devrait théoriquement fonctionner ou non, contentez-vous de TESTER TESTER TESTER. Je ne suppose jamais rien, je vais de l'avant et je teste, je teste et je teste encore, c'est la différence entre le succès et l'échec dans la plupart des choses de la vie. Les gens qui ne font que supposer ne vont pas loin et s'en tiennent à un monde de théorie, se disant pourquoi ceci et cela ne peut pas fonctionner ou pourquoi ceci et cela DEVRAIT fonctionner, alors que les deux ne s'appliquent pas s'ils avaient simplement testé leurs idées dans tous les sens :)

Je ne peux que confirmer @ Batch. Je génère toutes mes stratégies avec le mode "Selected Timeframe Only" sur M30 et H1. Une fois que j'ai généré quelques milliers de stratégies qui répondent à mes critères de présélection via les filtres de classement, je les teste à nouveau en mode simulation de tic-tac et j'élimine celles qui affichent une perte nette. En général, c'est environ 30% des stratégies qui échouent à ce premier "switch-test" lorsque je passe en mode simulation en tic-tac avec les stratégies générées sur le "Selected Timeframe Only" dans le Retester.
 
C'est en fait un bon pré-évaluateur de les générer d'abord en mode "Selected Timeframe Only" et de les retester ensuite en mode tick simulation car cela éliminera déjà les stratégies qui s'appuient trop sur les mouvements intrabar. Et les stratégies réalisées de cette manière n'ont pas de trades qui durent des années ou quoi que ce soit d'autre, elles durent généralement quelques heures avant d'être trailées ou que le SL soit atteint et grâce au mode "Selected Time Frame Only" pour générer des stratégies, SQ ne génèrera jamais de stratégies qui dépendent des mouvements intra-barre, ce qui les rend encore plus stables. Sur 15 ans de données, ils ont généralement entre 1200 et 5000 transactions. Bien sûr, comme nous l'avons dit, vous devez les réévaluer en mode Tick Simulation plus tard dans le Retester et exécuter tous les tests de robustesse et vous perdrez une bonne partie des stratégies (je parviens généralement à réduire les 2000 stratégies initialement générées à 40 à la fin), mais vous trouverez de nombreuses stratégies VRAIMENT stables de cette façon.
 
Et je vous le dis, ces stratégies (6 d'entre elles jusqu'à présent sur 4 paires différentes) fonctionnent sur mon compte privé et m'ont déjà rapporté 12% ce mois-ci avec un drawdown de 1,5% et une courbe d'équité super stable ;)
 
Aurais-je dû garder ce "truc" pour nous, Batch ? 😉 Hmm.....
 
Mikeyc : ne présumez pas trop de ce qui devrait théoriquement fonctionner ou non, contentez-vous de TESTER TESTER TESTER. Je ne suppose jamais rien, je vais de l'avant et je teste, je teste et je teste encore, c'est la différence entre le succès et l'échec dans la plupart des choses de la vie. Les gens qui ne font que supposer ne vont pas loin et s'en tiennent à un monde de théorie, se disant pourquoi ceci et cela ne peut pas fonctionner ou pourquoi ceci et cela DEVRAIT fonctionner, alors que les deux ne s'appliquent pas s'ils avaient simplement testé leurs idées dans tous les sens :)

Bien joué geektrader, plus intense que mon modus-operandi, il semble que vous vous en sortiez mieux, mon parcours est similaire mais moins, en raison d'une configuration limitée sur un serveur 2003 32bit. Mais bravo !

Seul le temps nous dira si je suis le "bon" Batch, mais jusqu'à présent tout va bien. La génération de stratégies en mode "cadre temporel sélectionné uniquement" et la réalisation de nouveaux tests et d'autres étapes en mode "simulation de tic-tac" semblent être le moyen de trouver des stratégies stables.

Et pourquoi ne pas vous équiper d'un ordinateur plus récent ? Il sera rentabilisé au fil du temps, car vous serez en mesure de générer des stratégies encore plus stables...

Seul le temps nous dira si je suis le "bon" Batch, mais jusqu'à présent tout va bien. La génération de stratégies en mode "cadre temporel sélectionné uniquement" et la réalisation de nouveaux tests et d'autres étapes en mode "simulation de tic-tac" semblent être le moyen de trouver des stratégies stables.

 

Et pourquoi ne pas vous équiper d'un ordinateur plus récent ? Il sera rentabilisé au fil du temps, car vous serez en mesure de générer des stratégies encore plus stables...

Puis-je vous demander avec quel ordinateur vous travaillez ?

Remerciements

2 d'entre eux : https://contabo.com/?show=servers Serveur dédié X

2 d'entre eux : https://contabo.com/?show=servers Serveur dédié X

Merci pour votre réponse rapide.....

Une dernière question, si vous le voulez bien.........

Quand vous dites deux de ces......., sont-ils liés pour traiter l'emploi ensemble...... ?

Merci encore.

daveM

Non, vous ne pouvez pas les relier. Il suffit de les utiliser comme deux ordinateurs sur lesquels SQ est installé avec les deux licences fournies par Mark.