Nouveaux résultats de TICKDATA Producing Mega Loss

Je viens de recevoir les nouvelles données EURUSD du TickDataDownloader et je les ai mises sur SQ pour retester des stratégies. J'ai créé un nouveau nom pour ces données, mais tous les résultats utilisant ces données produisent des pertes énormes !

Qu'est-ce qui se passe ? (Les données EURUSD fournies avec SQ semblent correctes).

Bonjour,

La taille du tick/pip est-elle correcte dans les paramètres des données importées ?

Thomas

Vérifiez les valeurs OHLC des barres par rapport aux données d'origine. Utilise-t-on le même décalage GMT ? Les valeurs sont-elles globalement les mêmes ?

Oui, Trickel, j'ai réglé les valeurs conformément au manuel d'utilisation (0,00001 pour le pip/pas et 0,0001 pour la valeur).

Hi Mikey : Honnêtement, je ne sais pas comment faire ce que vous dites. Valeurs OHLC ? Où puis-je voir de telles choses ?

De plus, les stratégies très rentables créées sur 3.8.0 ne produisent plus que des mégapertes sur 3.8.1 lorsque j'essaie d'améliorer les stratégies.

Qu'est-ce qui se passe ?

Veuillez éviter de poster la même chose dans 2 sujets différents, cela ne fait qu'embrouiller les choses. Et si vous ne postez pas les fichiers STR concernés, personne ne pourra vous aider.

Oui, Trickel, j'ai réglé les valeurs conformément au manuel d'utilisation (0,00001 pour le pip/pas et 0,0001 pour la valeur).

 

Hi Mikey : Honnêtement, je ne sais pas comment faire ce que vous dites. Valeurs OHLC ? Où puis-je voir de telles choses ?

Vérifiez l'Open High Low Close de chaque barre dans SQ (en exportant les données) et comparez avec les mêmes données en utilisant le Centre d'historique (appuyez sur F2) dans MT4. Assurez-vous que les données sont les mêmes dans les deux cas. Je soupçonne que les données ont un décalage GMT différent ou une heure d'été différente.

Le fichier .str ci-joint n'est qu'un exemple. Il est cependant rentable dans les résultats de la SQ :

D'une manière générale, lorsque j'essaie d'améliorer les stratégies - sur les devises en particulier (le problème ne se pose pas avec les indices boursiers pour l'instant) -, j'ai l'impression qu'il y a un problème avec les indices boursiers. La SQ ne produit que des pertes énormes maintenant.

Je ne sais pas ce qui s'est passé, car à ma connaissance, je n'ai pas modifié de paramètres sur SQ qui me feraient subir cela. (Je ne compare rien avec les backtests de MT4 ou autre. Tous les tests sont effectués dans l'édition de base de SQ).

Veuillez m'indiquer comment corriger ce problème étape par étape.

(Les TickData mentionnent toujours EURUSD-M1.csv après la description des données - quel que soit l'instrument - qu'il soit UTC ou non. Est-ce également un problème ou s'agit-il d'une norme ?)

Nous vous remercions.

La stratégie a-t-elle été testée sur d'autres données avant la mise à jour ? c'est-à-dire des données provenant d'une source différente ?

J'utilise actuellement plusieurs sources de données différentes pour valider mes stratégies, et si elles ne fonctionnent pas sur l'ensemble de mes données, je les rejette car elles sont adaptées aux données sur lesquelles elles ont été élaborées. 

Je n'ai même pas fait de backtesting. Les résultats très négatifs ont commencé à apparaître lorsque j'ai essayé d'améliorer les stratégies sur les devises dans SQ uniquement.

De plus, SQ ne produit que des méga-négatifs dès le début lorsqu'il élabore de nouvelles stratégies de change.

La mise à jour vers SQ a tout fait foirer ? Comment réparer ce gâchis ?

L'administrateur est prié de répondre.

Je constate également que le Money Management ne fonctionne pas pour les tests aléatoires sur l'or. J'ai un risque de 5% mais il n'utilise que 1,0 lot pour chaque transaction du test. Le MM devrait fonctionner avec ou sans SL/PT. Évidemment.

Que se passe-t-il avec mon SQ ? Comment réparer ces dégâts ?

J'ai testé la stratégie avec les données EURUSD H4 fhdb intégrées sans aucun échec significatif de la stratégie.

OK, alors pourquoi mon SQ produit-il des pertes énormes sur le même retest de cette stratégie et d'autres stratégies de change ?

OK, alors pourquoi mon SQ produit-il des pertes énormes sur le même retest de cette stratégie et d'autres stratégies de change ?

Pourriez-vous créer un écran de votre gestionnaire de données ? Nous pourrons ainsi voir si le pip tick step/size, etc. est configuré correctement.

digger, as-tu regardé la liste des échanges ? Y a-t-il des transactions qui sortent du lot ? Comme des tailles de lots totalement absurdes ?

Gmt offset ?

Le SM-G900F est équipé d'un clavier Tapatalku