La matrice Walk-Forward ne fonctionne plus

WFM ne fonctionne plus.

Je sélectionne l'optimisation WFM et je l'exécute. Les résultats indiquent dans toutes les étiquettes et les en-têtes qu'il s'agit d'une optimisation WFM, mais n'affichent pas la matrice 3D et la suggestion concernant la période de réoptimisation.

Cela a commencé à se produire après que j'ai exécuté l'optimisation Walk-Forward (pas Matrix).

Il semble que d'anciens paramètres soient restés bloqués dans la configuration ou la stratégie et qu'il soit impossible de les récupérer.

Quelqu'un a-t-il vu ce genre de comportement ?

Leonid

Fichier : Capture d'écran 2015-08-10 à 18.18.47.png

Fichier : Capture d'écran 2015-08-10 à 18.19.17.png

Il y a environ deux semaines, j'ai eu des problèmes avec l'affichage des résultats du WF. J'ai mis à jour mon lecteur Flash et le problème a été résolu. Cela vaut la peine d'essayer de votre côté aussi.

Todd

Aha. flash. Merci de votre attention.

Leonid

Non, il ne s'agit pas d'un flash.

Il s'agit d'autre chose.

J'utilise SQ sur le serveur 2008 R2. Il n'y avait pas de flash auparavant.

Leonid

J'obtiens la même chose sans matrice 3D. Quelqu'un a-t-il trouvé le problème ?

J'obtiens la même chose sans matrice 3D. Quelqu'un a-t-il trouvé le problème ?

Il s'est avéré que c'était ma propre erreur.

Les paramètres de WFMO, par défaut, sont 20/20/20 20/20/20, et cela fonctionnait il y a quelque temps (je jure que j'ai optimisé de nombreuses stratégies avec ces valeurs) mais après un certain temps (et probablement après quelques corrections de bogues), cela a cessé de fonctionner.

L'explication réside dans le fait que je n'ai pas compris la signification de ces valeurs.

Voici l'ensemble des valeurs que j'utilise aujourd'hui et mes travaux au sein de l'OMM depuis que j'ai commencé à les utiliser.

Hors échantillon % : 40/50/5

Marche en avant : 8/24/4

La signification telle que je la comprends : 8 - nombre de tests. Il divise l'ensemble de la plage de dates en 8 périodes. 24 - je ne le comprends pas tout à fait mais il est dérivé de l'addition de 4 (incrémenté en 8 jusqu'à ce qu'il atteigne 24)

40 - est OOS pour ce 1/8 de la plage de dates

Je recommande également de relire les deux articles que l'équipe de SQ a publiés sur son portail au sujet de l'optimisation de l'eau de pluie. Je pense qu'ils peuvent les améliorer avec une meilleure explication de toutes les valeurs et plusieurs exemples lorsque les pourcentages et les jours sont utilisés.

Leonid

Il s'est avéré que c'était ma propre erreur.

Les paramètres de WFMO, par défaut, sont 20/20/20 20/20/20, et cela fonctionnait il y a quelque temps (je jure que j'ai optimisé de nombreuses stratégies avec ces valeurs) mais après un certain temps (et probablement après quelques corrections de bogues), cela a cessé de fonctionner.

L'explication réside dans le fait que je n'ai pas compris la signification de ces valeurs.

Voici l'ensemble des valeurs que j'utilise aujourd'hui et mes travaux au sein de l'OMM depuis que j'ai commencé à les utiliser.

 

Hors échantillon % : 40/50/5

Marche en avant : 8/24/4

 

La signification telle que je la comprends : 8 - nombre de tests. Il divise l'ensemble de la plage de dates en 8 périodes. 24 - je ne le comprends pas tout à fait mais il est dérivé de l'addition de 4 (incrémenté en 8 jusqu'à ce qu'il atteigne 24)

40 - est OOS pour ce 1/8 de la plage de dates

Je recommande également de relire les deux articles que l'équipe de SQ a publiés sur son portail au sujet de l'optimisation de l'eau de pluie. Je pense qu'ils peuvent les améliorer avec une meilleure explication de toutes les valeurs et plusieurs exemples lorsque les pourcentages et les jours sont utilisés.

 

Leonid

Merci Leonid, c'est encore très nouveau pour moi et je m'efforce de comprendre toutes les valeurs. Est-ce que cela rétablit le graphique en 3D ou est-ce que le graphique n'existe pas parce que WFM ne fonctionne pas avec les bons paramètres ?

Merci Leonid, c'est encore très nouveau pour moi et je m'efforce de comprendre toutes les valeurs. Est-ce que cela rétablit le graphique en 3D ou est-ce que le graphique n'existe pas parce que WFM ne fonctionne pas avec les bons paramètres ?

Oui, cela fonctionne normalement maintenant. Les paramètres doivent être bien proportionnés les uns par rapport aux autres, sinon SQ "pense" qu'il s'agit d'une optimisation WF commune et ne le fait pas.

construire la matrice 3D.

Oui, cela fonctionne normalement maintenant. Les paramètres doivent être bien proportionnés les uns par rapport aux autres, sinon SQ "pense" qu'il s'agit d'une optimisation WF commune et ne le fait pas.

construire la matrice 3D.

Pourriez-vous partager une copie d'écran des paramètres que vous utilisez ? J'ai l'impression de ne pas faire les choses correctement car je n'ai jamais vu le graphique et toutes mes stratégies ont réussi. Je suppose que nous parlons tous de la troisième option "walk-forward matrix" ? La mienne utilise la simulation et je n'ai pas coché la case "définir des jours spécifiques" donc je suppose que les nombres 20/20/20 dans toutes les cases n'ont pas d'importance.

Le voici

Fichier : Capture d'écran 2015-08-25 à 17.14.00.png

Merci Vostrushka, on dirait que vous n'avez pas non plus coché la case "définir les jours" mais que vous avez placé les valeurs, je vais essayer mais j'ai besoin de comprendre beaucoup plus de choses je pense !

Merci Vostrushka, on dirait que vous n'avez pas non plus coché la case "définir les jours" mais que vous avez placé les valeurs, je vais essayer mais j'ai besoin de comprendre beaucoup plus de choses je pense !