A Matriz Walk-Forward não funciona mais

O WFM não funciona mais.

Seleciono a otimização WFM e a executo. Os resultados mostram em todos os rótulos e cabeçalhos que se trata de otimização WFM, mas não mostram a matriz 3D e a sugestão sobre o período de reotimização.

Isso começou a acontecer depois que executei o Walk-Forward Optimization (não o Matrix).

Parece que algumas configurações antigas ficaram presas na configuração ou na estratégia e não é possível recuperá-las.

Alguém já viu esse tipo de comportamento?

Leonid

Arquivo: Captura de tela 2015-08-10 às 18.18.47.png

Arquivo: Captura de tela 2015-08-10 às 18.19.17.png

Há cerca de duas semanas, tive alguns problemas em que ele não exibia os resultados do WF. Atualizei meu Flash Player e isso resolveu o problema. Vale a pena tentar em seu computador também.

Todd

Aha. flash. Obrigado.

Leonid

Não, não é flash.

É outra coisa.

Executo o SQ no servidor 2008 R2. Antes não havia flash.

Leonid

Estou tendo o mesmo problema sem a matriz 3D. Alguém encontrou o problema?

Estou tendo o mesmo problema sem a matriz 3D. Alguém encontrou o problema?

No fim das contas, foi meu próprio erro.

Os parâmetros no WFMO, por padrão, são 20/20/20 20/20/20, e isso funcionava há algum tempo (juro que otimizei muitas estratégias com esses valores), mas depois de algum tempo (e provavelmente depois de algumas correções de bugs) parou de funcionar.

A explicação está no fato de eu não ter entendido o significado desses valores.

Aqui está o conjunto de valores que uso atualmente e meus trabalhos com o WFMO desde que comecei a usá-los.

Fora da amostra %: 40/50/5

Caminhada para a frente: 24/08/4

O significado, como eu o entendo: 8 - número de execuções de teste. Ele divide todo o intervalo de datas em 8 partes. 24 - não entendi muito bem, mas deriva da adição de 4 (incremento em 8 até chegar a 24)

40 - está fora de operação naquele 1/8 do intervalo de datas

Também recomendo revisitar os dois artigos que a equipe da SQ publicou em seu portal sobre otimização do WF. Acho que eles podem aprimorá-los com uma explicação melhor de todos os valores e vários exemplos quando porcentagens e dias são usados.

Leonid

No fim das contas, foi meu próprio erro.

Os parâmetros no WFMO, por padrão, são 20/20/20 20/20/20, e isso funcionava há algum tempo (juro que otimizei muitas estratégias com esses valores), mas depois de algum tempo (e provavelmente depois de algumas correções de bugs) parou de funcionar.

A explicação está no fato de eu não ter entendido o significado desses valores.

Aqui está o conjunto de valores que uso atualmente e meus trabalhos com o WFMO desde que comecei a usá-los.

 

Fora da amostra %: 40/50/5

Caminhada para a frente: 24/08/4

 

O significado, como eu o entendo: 8 - número de execuções de teste. Ele divide todo o intervalo de datas em 8 partes. 24 - não entendi muito bem, mas deriva da adição de 4 (incremento em 8 até chegar a 24)

40 - está fora de operação naquele 1/8 do intervalo de datas

Também recomendo revisitar os dois artigos que a equipe da SQ publicou em seu portal sobre otimização do WF. Acho que eles podem aprimorá-los com uma explicação melhor de todos os valores e vários exemplos quando porcentagens e dias são usados.

 

Leonid

Obrigado, Leonid. Ainda é muito novo para mim, então estou tentando entender todos os valores. Isso traz de volta o gráfico 3D ou o gráfico está ausente porque o WFM não está sendo executado com as configurações corretas?

Obrigado, Leonid. Ainda é muito novo para mim, então estou tentando entender todos os valores. Isso traz de volta o gráfico 3D ou o gráfico está ausente porque o WFM não está sendo executado com as configurações corretas?

Sim, ele está funcionando normalmente agora. As configurações devem estar nas proporções corretas entre si, caso contrário, o SQ "pensa" que é uma otimização comum do WF e não funciona

construir a matriz 3D.

Sim, ele está funcionando normalmente agora. As configurações devem estar nas proporções corretas entre si, caso contrário, o SQ "pensa" que é uma otimização comum do WF e não funciona

construir a matriz 3D.

Você se importaria de compartilhar um print de tela com as configurações que está usando? Tenho a sensação de que não estou fazendo isso corretamente, pois nunca vi o gráfico e todas as estratégias que fiz foram aprovadas. Presumo que todos estejamos falando sobre a terceira opção "matriz de avanço"? A minha está usando simulação e não marquei a caixa "definir dias específicos", portanto presumo que os números 20/20/20 em todas as caixas não importam.

Aqui está

Arquivo: Captura de tela 2015-08-25 às 17.14.00.png

Obrigado, vostrushka, parece que você também não marcou a caixa definir dias, mas colocou os valores. Vou tentar fazer isso, mas preciso entender muito mais, eu acho!

Obrigado, vostrushka, parece que você também não marcou a caixa definir dias, mas colocou os valores. Vou tentar fazer isso, mas preciso entender muito mais, eu acho!