construction d'un modèle de bar sur mesure

Dernièrement, j'ai trouvé des stratégies beaucoup plus robustes et "intelligentes" dans StrategyQuant en programmant/construisant moi-même les critères d'entrée, en laissant le reste de la stratégie vide, et en l'exécutant dans l'Improver pour y ajouter le type d'entrée, le stop loss, le profit suiveur et les règles de sortie. J'ai trouvé ces règles bien plus préférables que la plupart des règles d'entrée que j'obtiendrais à partir d'une génération aléatoire et génétique. Essayez vous-même, voici un exemple simple et robuste. LONG : Close1>200sma et RSI9<35. Exécutez-le sur h1, h4, D1 dans l'improver pour ajouter des règles de SL, TP, Trailing et exit. J'ai utilisé cela pour construire un portefeuille de dip-buy D1 sur 6 paires différentes en un seul passage dans l'Improver. J'attends toujours le SQ4 pour pouvoir faire une seule optimisation pour les 6 paires 🙂 J'ai pas mal de stratégies au niveau du portefeuille qui attendent d'être terminées et que j'ai retardées, alors je suis très impatient de les mettre en place pour 2016.

Ce sur quoi j'essaie de travailler pour l'instant...
Voici un extrait de code de l'EA Wizard qui recherche au moins la 30% inférieure d'une barre pour être une queue/mèche que je veux déplacer sur SQ et essayer sur l'improver.

Fichier : bougies.png

Ma première tentative a été quelque chose comme
((Close1<Open1)
et (BarRange * 0.3)<(PriceDifference:Close-Low))

Et j'ai obtenu une erreur parce que le barrange est en pips et que la différence de prix est en prix.

J'ai donc essayé ceci :
((Close1<Open1)
et ((PriceDifference:High-Low) * 0.3)<(PriceDifference:Close-Low))

Et il y a toujours un message d'erreur.

Est-ce que cela peut être fait dans SQ3 ? SQ4 est encore possible dans plus de 10 semaines. J'essaie de travailler sur ce que je peux en attendant et d'éviter d'utiliser MT4 pour des tests et optimisations ardus.

@Seuil,

Vous avez dit que la création d'une stratégie "de base" dans SQ3.8 ?

Oui, car il est capable d'appliquer des règles simples.

Fichier : QQ图片20151013123849.png

Je pense que SQ3.8.1 peut le faire.

Mais je suis très déçu par les nouvelles de SQ4 par rapport aux vôtres.

Merci, j'ai rendu les choses plus compliquées qu'elles ne l'étaient en supposant que les pips et les prix s'opposeraient.

Vous l'avez déjà vu dans le fil "Discussion sur la feuille de route" ? Je ne suis pas déçu. Nov/Décembre n'est plus très loin pour travailler sur la version Alpha. Ils ont déjà dépassé toutes mes attentes.
https://roadmap.strategyquant.com

Fichier : pullback.png

J'ai codé les critères d'entrée simples ci-dessus dans SQ. Seulement les critères d'entrée. PAS de stop, de sortie de barres, de profit trail, de règles de sortie, etc.

Il teste à nouveau (de façon horrible car il n'y a pas de stop ni de sortie) donc je sais qu'il fonctionne mais j'obtiens une erreur dans l'Improver disant qu'il y a un problème avec mes blocs de construction. Si quelqu'un peut jeter un coup d'œil et résoudre le problème, je lui en serais très reconnaissant.

La seule partie à améliorer est celle des "règles de sortie". Les "règles d'entrée" et le "type d'ordre" sont déjà programmés.

J'ai ajouté le système et les paramètres.
 

Reuploaded* (en anglais)

C'est une excellente idée. Merci de nous l'avoir fait partager ! Je vais affecter l'un de mes QS à cette tâche.

Envoyé depuis mon HUAWEI MT7-TL10 en utilisant Tapatalk

Merci. J'ai jeté un coup d'œil à la parenthèse qui regroupe les règles et qui est complètement réarrangée par SQ après l'enregistrement de la stratégie. C'est très différent de l'EA Wizard. J'essaie de les comprendre et de voir si la façon dont SQ regroupe les règles modifie fondamentalement la stratégie.

Cela n'a rien à voir avec l'améliorateur, mais simplement avec la façon dont la stratégie serait négociée. Il semble que SQ aime mettre toutes les règles entre parenthèses de haut en bas.

J'ai retéléchargé le .str avec quelques changements de règles, si vous réussissez à ce qu'Improver n'obtienne pas d'erreur, faites-le moi savoir. Je ferai de même.

J'ai essayé plusieurs combinaisons de règles. J'ai tout enlevé sauf ceci :

Fermer < Ouvrir
(BarRange * 0.3)<(Close-Low))

Ce qui semble être le coupable empêchant l'Improver de fonctionner.

J'ai donc essayé une autre façon de mesurer la portée de la barre :

Fermer < Ouvrir
((Haut-Bas) * 0,3)<(Fermeture-Bas))

Et l'Improver ne le permet toujours pas, il semble donc que les équations en tant que règles d'entrée dans l'Improver l'empêchent de fonctionner. Toutes les règles, sauf les plus simples, ne fonctionnent que si je peux construire des stratégies dans l'Improver, comme RSI200MA, mais pas d'équations personnalisées. Cela m'a donné quelques idées à tester qui fonctionneront dans la version 3.8.
 

Bonjour, je vais essayer de vérifier cela aussi

A-t-on jamais trouvé une solution à ce problème ?

A-t-on jamais trouvé une solution à ce problème ?

J'ai essayé d'utiliser l'Improver sur une règle créée manuellement et cela fonctionne pour moi. Qu'essayez-vous de tester ?