Il y a quelque chose avec SL+TP que je ne comprends pas et qui se produit lors des tests à terme (démo/live).

Bonjour,

il y a quelque chose avec SL+TP que je ne comprends pas et qui se produit lors des tests à terme (démo/live)

Disons que j'ai un TP fixe de 10pips et un SL fixe de 30pips,

certaines transactions sont exécutées sans problème avec ces valeurs,

Mais parfois je vois que les valeurs ne sont pas exactement TP=10, SL=30, mais TP=11.5, SL=28.5 ou des choses comme ça, est-ce à cause du spread, est-ce à cause du slippage, est-ce que je peux annuler ce changement de mon SL et TP d'une manière ou d'une autre dans le code mql, s'il vous plaît si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi cette chose se produit, et peut-être comment empêcher cette chose de se produire via le changement de code mql,

merci... !

Le slippage, l'ordre est envoyé avec le SL et le TP déjà définis, mais le prix auquel vous êtes entré dépend du courtier. Utilisez la fonction de slippage maximum pour annuler les transactions qui ont trop de slippage. Les stratégies à faible SL et à faible horizon temporel sont très sensibles au slippage.

Vous ne devriez pas changer votre SL TP après un slippage parce que vos backtests ne prennent pas en compte ce phénomène, vos backtests sont basés sur des entrées précises et optimisés pour des entrées précises, la fonction d'ordre d'annulation est la meilleure.

Merci Threshold,

J'utilise des courtiers STP/ECN, je ne traite pas avec des MarketMakers, donc la limitation du slippage ne fonctionne pas..,

J'ai compris ce que vous avez dit à propos du glissement avec le SL+TP, 

Cela dit, pourriez-vous ou quelqu'un pourrait-il m'indiquer la ligne/fonction du code mql qui effectue ce changement de SL+TP ? je veux faire un test de démonstration avec les deux versions... juste par curiosité peut-être que cela changera quelque chose :/

Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé.

J'utilise également l'ECN, mais je n'utilise pas la fonction de slippage car mes stops sont généralement très importants et un petit slippage n'a jamais été un problème.
Je n'avais pas réalisé que la fonction de glissement n'était disponible que dans d'autres cas, merci de me l'avoir indiqué.

Je pensais que cela fonctionnerait ainsi : si le slippage est supérieur à 3, l'EA ferme automatiquement l'ordre en une fraction de seconde afin qu'il ne se termine que par une perte de spread. Cela devrait être la fonction pour l'ECN. C'est peut-être une demande intéressante.

Il n'y a pas de ligne de code pour ajuster le SL/TP comme vous le souhaitiez.

ok, 

STP/ECN n'a pas de limitation de slippage, peu importe ce que vous fixez au MaxSlippage, l'ordre sera exécuté quoi qu'il arrive..., cette fonctionnalité ne fonctionne qu'avec les courtiers marketmaker....c'est l'inconvénient des courtiers STP/ECN, oh il y a un autre inconvénient, l'ordre que vous exécutez ne sera pas exécuté avec SL et TP tout de suite, l'ordre sera exécuté avec SL=0 et TP=0 et ensuite l'ordre sera modifié avec vos paramètres SL et TP..., la seule chose que vous pouvez limiter est le spread, mais c'est une ligne de code que vous devrez ajouter manuellement dans le code mql comme je l'ai fait, j'ai déjà ajouté beaucoup de choses dans le code....

Je vais vérifier ce que j'ai demandé ici de manière plus approfondie maintenant, je pense.

Je suppose que le slippage de SQ dans le backtesting fonctionne de la même manière - l'entrée souffre d'un effet sur le rapport SL/TP. Si vous créez une ligne de code pour ajuster cela dans le trading réel, cela invalidera votre test/optimisation, donc cet ajustement de code devra également être ajouté dans le test de SQ et vous devrez réoptimiser votre SL/TP.