C'è qualcosa con SL+TP che non capisco e che si verifica durante i test in avanti (demo/live).

Salve,

C'è qualcosa con SL+TP che non capisco che succede durante i test in avanti (demo/live).

diciamo che ho un TP fisso di 10pips e uno SL fisso di 30pips,

alcune operazioni vengono eseguite correttamente con questi valori,

ma a volte vedo che i valori non sono esattamente TP=10, SL=30, ma TP=11.5, SL=28.5 o cose del genere, è a causa dello spread?, è a causa dello slippage?, posso annullare questo cambiamento del mio SL e TP in qualche modo nel codice mql?, per favore se qualcuno può spiegarmi perché succede questa cosa, e forse come evitare che questo accada tramite la modifica del codice mql,

grazie...

Slippage, l'ordine viene inviato con SL e TP già definiti, ma il prezzo a cui si entra dipende dal broker. Utilizzate la funzione di slippage massimo per annullare le operazioni che presentano uno slippage eccessivo. Le strategie con piccoli SL/basso timeframe sono molto sensibili allo slippage.

Non dovresti cambiare il tuo SL TP dopo lo slippage perché i tuoi backtest non ne tengono conto, i tuoi backtest sono basati su entrate precise e ottimizzati per entrate precise, la funzione di annullamento dell'ordine è la migliore.

Grazie Threshold,

Io però uso broker STP/ECN, non faccio trading con MarketMakers quindi la limitazione dello slippage non funziona..,

Ho capito quello che hai detto sullo slittamento con SL+TP, 

Detto questo, potreste indicarmi la linea/funzione del codice mql che effettua la modifica di SL+TP? Voglio eseguire un test demo in avanti con entrambe le versioni..., solo per curiosità, forse cambierà qualcosa :/

Grazie per il suo tempo.

Anch'io uso l'ECN, ma non uso la funzione di slippage perché i miei stop sono di solito molto ampi e quindi un piccolo slippage non è mai stato un problema.
Non avevo capito che la funzione di slittamento fosse solo per il resto, grazie per avermelo fatto sapere.

Pensavo che avrebbe funzionato così: se lo slippage è superiore a 3, l'EA chiude automaticamente l'ordine in una frazione di secondo, in modo che si concluda solo con una perdita di spread. Questa dovrebbe essere la funzione per ECN. Forse è una richiesta degna di nota.

Non c'è una riga di codice per regolare lo SL/TP come si desiderava.

ok, 

STP/ECN non hanno una limitazione di slippage, non importa cosa impostiate al MaxSlippage, l'ordine sarà eseguito a prescindere..., questa funzione funziona solo con i broker marketmaker...Questo è l'inconveniente dei broker STP/ECN, e c'è un altro inconveniente: l'ordine che eseguite non verrà eseguito subito con SL e TP, ma verrà eseguito con SL=0 e TP=0 e poi l'ordine verrà modificato con i vostri parametri SL e TP..., l'unica cosa che potete limitare è lo spread, ma questa è una linea di codice che dovrete aggiungere manualmente nel codice mql come ho fatto io, che ho già aggiunto molte cose nel codice...

Ora controllerò più a fondo quella cosa che ho chiesto qui, credo...

Presumo che lo slippage di SQ nel backtesting funzioni allo stesso modo: l'entrata soffre influenzando il rapporto SL/TP. Se si crea una linea di codice per regolare questo aspetto nel trading live, si invalida il test e l'ottimizzazione, quindi questa modifica del codice deve essere aggiunta anche al test di SQ e si deve riottimizzare lo SL/TP.