Algo con SL+TP que no entiendo ocurre en las pruebas de avance (demo/live)

Hola,

hay algo con SL+TP que no entiendo sucede en las pruebas de avance (demo/live)

Digamos que tengo un TP fijo de 10pips y un SL fijo de 30pips,

algunas operaciones se ejecutan bien con esos valores,

pero a veces veo que los valores no son exactamente TP=10, SL=30, sino TP=11.5, SL=28.5 o cosas asi, ¿es por el spread?, ¿es por el slippage?, ¿puedo anular ese cambio de mi SL y TP de alguna manera en el codigo mql?, por favor si alguien me puede explicar por que pasa esto, y tal vez como evitar que pase esto mediante el cambio de codigo mql,

¡Gracias!

Deslizamiento, la orden se envía con SL y TP ya definidos, pero el precio al que se entra depende del broker. Utilice la función de deslizamiento máximo para cancelar las operaciones que tienen demasiado deslizamiento. Las estrategias con SL pequeños/plazos bajos son muy sensibles al deslizamiento.

Usted no debe cambiar su SL TP después de deslizamiento porque sus pruebas retrospectivas no tienen en cuenta esto, sus pruebas retrospectivas se basan en entradas precisas y optimizado para entradas precisas, la función de orden de cancelación es mejor.

Gracias Umbral,

Estoy usando STP / ECN corredores sin embargo, yo no comercio con MarketMakers por lo que la limitación de deslizamiento no funciona ..,

Entendí lo que dijiste sobre el deslizamiento con el SL+TP, 

dicho esto, ¿podríais indicarme la línea/función del código mql que hace ese cambio del SL+TP?, quiero hacer una prueba de forward demo con ambas versiones.., solo por curiosidad quizás cambie algo :/

gracias por su tiempo.

Yo también uso ECN, pero no uso la función de deslizamiento porque mis paradas suelen ser muy grandes, por lo que el deslizamiento pequeño nunca ha sido un problema.
No sabía que la función de deslizamiento era sólo para otros casos, gracias por informarme de esto.

Pensé que funcionaría así- si el deslizamiento es mayor que 3, el EA cierra automáticamente la orden en una fracción de segundo por lo que termina sólo en la pérdida de propagación. Esa debería ser la característica para ECN. Tal vez una petición digna.

No hay ninguna línea de código para ajustar el SL/TP como querías.

Vale, 

STP/ECN no tienen una limitación de deslizamiento, no importa lo que se establecerá en el MaxSlippage la orden se ejecutará no importa lo que .., esta característica sólo funciona con los corredores marketmaker mate ...esa es la desventaja de los brokers STP/ECN, oh hay otra desventaja que la orden que usted ejecute no sera ejecutada con SL y TP inmediatamente, la orden sera ejecutada con SL=0 y TP=0 y entonces la orden sera modificada con sus parametros SL y TP.., la unica cosa que usted puede limitar es el spread, pero esta es una linea de codigo que usted necesitara agregar manualmente en el codigo mql como yo lo hice, yo agregue muchas cosas ya en el codigo...

Voy a comprobar sobre esa cosa que he preguntado aquí más en profundidad ahora supongo ..

Asumo que el deslizamiento de SQ en backtesting funciona de la misma manera - la entrada sufre el efecto de la relación SL/TP. Si usted hace una línea de código para ajustar esto en el comercio en vivo, que invalidará su prueba / optimización, por lo que este ajuste de código tendría que ser añadido también en las pruebas de SQ y tendrá que volver a optimizar su SL / TP.