Randomize History Data on Daily Bars Issue
10 réponses
clonex / Ivan Hudec
Il y a 8 ans #114988
Bonjour, j'essaie d'effectuer un test de robustesse des données historiques aléatoires sur SP500 sur des barres journalières.
Le problème que je rencontre est que le résultat de chaque test est identique au résultat original. Il semble qu'aucun test n'ait été effectué. Les autres tests fonctionnent correctement. Une idée ?
(J'ai essayé de nombreuses sources : données SP, CFDS, Futures, etc., j'ai essayé sur 3.8.0 et 3.8.1, mais le problème reste le même).
mabi
Il y a 8 ans #136322
J'obtiens ce résultat lorsque toutes les transactions sont ouvertes et fermées sur la même barre. Vous avez probablement le même problème. Il n'y a guère d'autre raison à ma connaissance. Vous devez vous assurer que le stop loss ou l'objectif de profit sont en dehors de la plage des barres quotidiennes pour éviter ce problème.
clonex / Ivan Hudec
Il y a 8 ans #136324
Bonjour Mabi,
Merci pour votre aide mais malheureusement ce n'est pas la raison. Je l'ai testé et les stratégies qui gardent la position 10 jours ont toujours les mêmes résultats dans le cas de données aléatoires de l'historique des prix.
J'ai également supprimé les SL et PT et l'entrée stop des conditions, mais les résultats sont toujours les mêmes.
tomas262
Il y a 8 ans #136353
Bonjour, pouvez-vous télécharger votre stratégie ici ou dans la section privée ? Ce test de robustesse fonctionne correctement pour moi
clonex / Ivan Hudec
Il y a 8 ans #136356
Voici un exemple
clonex / Ivan Hudec
Il y a 8 ans #136511
Bonjour, des nouvelles ?
geektrader
Il y a 8 ans #136512
Je ne sais pas exactement si c'est le cas, mais il me semble que c'est à cause des calculs ATR qui sont utilisés pour créer la randomisation. Je suppose qu'il y a des problèmes avec la quantité de points décimaux dans le symbole SP500. Il n'y a donc rien que vous puissiez faire. Mais Mark devrait le confirmer....
tomas262
Il y a 8 ans #136563
Bonjour, je rencontre le même problème lorsque je teste avec tous les paramètres possibles pour cette méthode de test. Mark va se pencher sur ce qui pourrait être la cause de ce problème
Mark Fric
Il y a 8 ans #136569
hm, je dois y jeter un coup d'œil, mais dans tous les cas, nous laisserons le correctif pour la nouvelle version, dans laquelle il sera complètement réimplémenté.
J'essaierai donc de m'assurer qu'il fonctionne correctement dans la nouvelle version.
Marque
StratégieArchitecte de Quantités
Edinho
Il y a 8 ans #136571
Quelles sont vos données Clonex ? Les données de Dukascopy sur les indices ne sont pas de la meilleure qualité...C'est ce que j'ai remarqué.
clonex / Ivan Hudec
Il y a 8 ans #136572
Les données des indices Ducascopy sont totalement inutilisables. Différentes heures de trading etc... quandl, yahoo, csi. Je n'ai pas eu le temps de m'en rendre compte, mais j'ai eu l'occasion de le faire. Je ne suis pas content mais si cela est corrigé dans sq4 tout ira bien.
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