Emisión de datos históricos aleatorios en barras diarias
10 respuestas
clonex / Ivan Hudec
hace 8 años #114988
Hola, estoy tratando de ejecutar la prueba de robustez de Randomize History Data en SP500 en barras diarias.
El problema que tengo es que el resultado de todas las pruebas es el mismo que el resultado original. Parece como si no se hubiera realizado ninguna prueba. Otras pruebas funcionan correctamente. ¿Alguna idea?
( He probado muchas fuentes de datos SP , CFDS, Futuros etc, he probado esto en 3.8.0 y 3.8.1 pero el mismo problema )
mabi
hace 8 años #136322
Me pasa cuando todas las operaciones se abren y cierran en la misma barra. Probablemente tengas el mismo problema. De todas formas, que yo sepa, no podría haber ninguna otra razón. Debe asegurarse de que el stop loss o el objetivo de beneficios están fuera del rango de las barras diarias para evitar este problema.
clonex / Ivan Hudec
hace 8 años #136324
Hola Mabi,
Gracias por la ayuda pero desafortunadamente esta no es la razón. Lo he probado y estrategias que mantienen la posición 10 días todavía tienen los mismos resultados en caso de aleatorizar los datos del historial de precios.
También he eliminado SL y PT y detener la entrada de las condiciones, pero los resultados siguen siendo el mismo problema.
tomas262
hace 8 años #136353
Hola, ¿puedes subir tu estrategia aquí o en la sección privada? Esta prueba de robustez me funciona correctamente
clonex / Ivan Hudec
hace 8 años #136356
He aquí un ejemplo
clonex / Ivan Hudec
hace 8 años #136511
Hola, ¿alguna novedad?
geektrader
hace 8 años #136512
No tengo ni idea exacta de si es así, pero a mi me parece que es por los cálculos de ATR que se están utilizando para crear la aleatoriedad. Supongo que tiene problemas con la cantidad de decimales en el símbolo SP500. Así que nada que realmente puede hacer nada al respecto. Pero Mark debe confirmar esto....
tomas262
hace 8 años #136563
Hola, estoy experimentando el mismo problema cuando se prueba con cualquier ajuste posible para este método de prueba. Mark mirará esto lo que podría causarlo
Mark Fric
hace 8 años #136569
hm, tengo que mirarlo, pero en cualquier caso, dejaremos el arreglo para la nueva versión, en la que esto se reimplementará completamente.
Así que intentaré que funcione correctamente en la nueva versión.
Mark
Arquitecto de StrategyQuant
Edinho
hace 8 años #136571
¿Cuales son sus datos Clonex? Los datos de Dukascopy sobre índices no son de la mejor calidad...Esto es lo que he notado.
clonex / Ivan Hudec
hace 8 años #136572
Los datos de los índices de Ducascopy son totalmente inutilizables. Diferentes horas de negociación, etc quandl, yahoo, csi. Por cierto gracias geek supongo que la misma razón. Ok im no es feliz, pero si esto se fija en sq4 todo va a estar bien.
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