Problema de randomização de dados históricos em barras diárias
10 respostas
clonex / Ivan Hudec
8 anos atrás #114988
Olá, estou tentando executar o teste de robustez do Randomize History Data no SP500 em barras diárias.
O problema que tenho é que todos os resultados dos testes são iguais ao resultado original. Parece que nenhum teste foi realizado. Outros testes estão funcionando corretamente. Alguma idéia?
(Tentei várias fontes de dados SP, CFDS, Futuros etc., tentei isso na versão 3.8.0 e 3.8.1, mas o problema é o mesmo)
mabi
8 anos atrás #136322
Isso acontece quando todas as negociações são abertas e fechadas na mesma barra. Você provavelmente tem o mesmo problema. De qualquer forma, não poderia haver outro motivo que eu conheça. Você precisa se certificar de que o stop loss ou a meta de lucro estejam fora do intervalo das barras diárias para evitar esse problema.
clonex / Ivan Hudec
8 anos atrás #136324
Oi Mabi,
Obrigado pela ajuda, mas infelizmente esse não é o motivo. Eu testei e as estratégias que mantêm a posição por 10 dias ainda têm os mesmos resultados no caso de dados aleatórios do histórico de preços.
Também removi o SL e o PT e parei a entrada das condições, mas os resultados continuam com o mesmo problema.
tomas262
8 anos atrás #136353
Olá, você pode carregar sua estratégia aqui ou na seção privada? Esse teste de robustez funciona corretamente para mim
clonex / Ivan Hudec
8 anos atrás #136356
Aqui está um exemplo
clonex / Ivan Hudec
8 anos atrás #136511
Olá, alguma atualização?
geektrader
8 anos atrás #136512
Não tenho ideia exata se esse é o caso, mas, para mim, parece que isso se deve aos cálculos de ATR que estão sendo usados para criar a randomização. Acho que ele tem problemas com a quantidade de pontos decimais no símbolo do SP500. Portanto, não há nada que você realmente possa fazer. Mas Mark deve confirmar isso....
tomas262
8 anos atrás #136563
Olá, estou enfrentando o mesmo problema ao testar com qualquer configuração possível para esse método de teste. Mark dará uma olhada no que pode causar isso
Marca Fric
8 anos atrás #136569
hm, preciso dar uma olhada nisso, mas, de qualquer forma, deixaremos a correção para a nova versão, na qual isso será completamente reimplementado.
Portanto, tentarei me certificar de que ele funcione corretamente na nova versão.
Marcar
EstratégiaQuant arquiteto
Edinho
8 anos atrás #136571
Quais são seus dados, Clonex? Os dados da Dukascopy sobre índices não são da melhor qualidade... Isso é o que eu notei.
clonex / Ivan Hudec
8 anos atrás #136572
Os dados dos índices da Ducascopy são totalmente inutilizáveis. Horários de negociação diferentes etc... quandl, yahoo, csi. Aliás, obrigado, geek, acho que pelo mesmo motivo. Ok, não estou feliz, mas se isso for corrigido no sq4, tudo ficará bem.
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