Construction, amélioration et optimisation
3 réponses
Le chasseur de primes
Il y a 7 ans #115369
J'ai compris qu'il est préférable d'utiliser l'ensemble des données de 30 ans pour construire des stratégies, en raison de la pertinence statistique d'au moins 2000 transactions. Mais dois-je également utiliser les données de 30 ans pour l'amélioration et l'optimisation ? WalkForwardMatrix et WalkForwardOptimization travaillent de nombreuses heures pour une stratégie. Les stratégies sont-elles vraiment meilleures ? Je ne suis pas très sûr de moi...
Dans l'échelle de temps M1, les transactions de 2000 sont présentes dans les 2-3 ans, seront-elles meilleures avec des données de 30 ans également ?
tomas262
Il y a 7 ans #138363
Chaque année, le marché fonctionne selon un régime légèrement différent (qui dépend également des marchés dont nous parlons). C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser autant de données que possible pour construire et optimiser. Personnellement, lorsque vous descendez jusqu'à M1, M3, c'est le bruit complet - il est très difficile de trouver quelque chose qui survivrait pendant une période plus longue, en particulier en utilisant l'approche classique de l'analyse technique (indicateurs, action des prix).
mabi
Il y a 7 ans #138366
Je ne peux trouver qu'une seule réponse à cette question. Si, sur l'échelle de temps M1, vous constatez que la stratégie dans WFO fonctionne sur 2 ans de données, ce qui est possible même si ce n'est pas parfait, vous devriez alors étendre la période pour trouver quand elle a échoué et pourquoi elle l'a fait. Je trouve généralement que les paramètres changent trop entre les périodes WFO pour que je puisse les garder rentables en temps réel. Mon dernier a fonctionné pendant 4 mois mais a été anéanti en 5 jours.
Le chasseur de primes
Il y a 7 ans #138383
Merci pour vos réponses rapides !
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