Construção, aprimoramento e otimização
3 respostas
Heilpraktiker
7 anos atrás #115369
Entendi que é melhor usar o conjunto de dados completo de 30 anos para criar estratégias, devido à relevância estatística de pelo menos 2.000 negociações. Mas será que também devo usar os dados de 30 anos para aprimoramento e otimização? WalkForwardMatrix e WalkForwardOptimization trabalham muitas horas para uma estratégia. Então, as estratégias são realmente melhores? Estou muito inseguro com relação a isso...
No período de tempo M1, as 2000 negociações estão disponíveis em 2 a 3 anos. Elas também serão melhores com dados de 30 anos?
tomas262
7 anos atrás #138363
A cada ano, o mercado funciona em um regime ligeiramente diferente (dependendo também dos mercados de que estamos falando). É por isso que é recomendável usar o máximo de dados possível para criar e otimizar. Para mim, pessoalmente, quando você desce para M1, M3, o ruído é total - é muito difícil encontrar algo que sobreviva por um período mais longo, especialmente ao usar a abordagem clássica de análise técnica (indicadores, ação de preço)
mabi
7 anos atrás #138366
Só consigo encontrar uma resposta para isso. Se, no período de tempo M1, você descobrir que a estratégia no WFO está funcionando com 2 anos de dados, o que pode acontecer, mesmo que não seja perfeito, você deve estender o período para descobrir quando ela falhou e por que falhou. Normalmente, acho que as configurações mudam muito entre os períodos do WFO para que seja possível mantê-la lucrativa em tempo real. Minha última opção funcionou por 4 meses, mas foi eliminada em 5 dias.
Heilpraktiker
7 anos atrás #138383
Obrigado por suas respostas rápidas!
Visualizando 3 respostas - 1 até 3 (de um total de 3)