Article de Quant Editor : Ajouter une nouvelle valeur statistique - commentaires

Bonjour Mark

Suite à mon post ci-dessus : Point 3. J'ai trouvé la liste des "constantes de classe" disponibles sur la page web : https://strategyquant.com/doc/article/statsvalues-constants.html

L'une des constantes de classe répertoriées que je souhaite utiliser est : DEGREES_OF_FREEDOM. Cependant, cette constante de classe renvoie actuellement une valeur "0" pour toutes mes stratégies chargées dans QA, bien que dans SQ une valeur non nulle pour la statistique "Degrés de liberté" soit donnée pour chaque stratégie. Pouvez-vous enquêter et confirmer ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi QA renvoie actuellement la valeur "0" pour DEGREES_OF_FREEDOM ?

Remerciements

AC1962

Bonjour,

il y a eu quelques mises à jour mineures dans le programme, il se peut donc que mes anciens exemples doivent être modifiés pour qu'ils puissent être compilés.

En ce qui concerne les DEGREES_OF_FREEDOM - il s'agit d'une mesure calculée à partir de la complexité de la stratégie, et non à partir des résultats de son historique, ce qui explique qu'elle soit nulle dans l'AQ. C'est parce que QA n'a pas accès aux propriétés de la stratégie, il ne charge que l'historique des transactions.

Les degrés de liberté indiquent la complexité de la stratégie et le nombre de paramètres qu'elle utilise. Un nombre plus faible signifie que la stratégie utilise moins de paramètres, ce qui est généralement préférable.

Bonjour Mark

Merci. Ai-je raison de supposer que le La constante DEGREES_OF_FREEDOM sera accessible en tant que valeur calculée non nulle pour une utilisation dans un extrait SQ4, mais pas en AQ ?

Si c'est le cas, cela ne pose pas de problème, car je souhaite éventuellement accéder à la base de données des La constante DEGREES_OF_FREEDOM dans SQ4 permet de créer un ratio défini par l'utilisateur pour le filtrage.

Remerciements

AC1962