Approche pour créer des stratégies génétiques

Bonjour,

J'aimerais simplement soumettre quelque chose à la population générale des utilisateurs en ce qui concerne la meilleure façon de créer des stratégies génétiques. Je serais intéressé de savoir si les utilisateurs expérimentés et performants sont d'accord avec ma façon de voir les choses ou, au contraire, comment je peux améliorer mon approche.

Mon objectif final est de créer des stratégies sur différentes paires de devises qui (i) passent les tests de classement et (ii) passent les tests de robustesse et (iii) combinent ces différentes stratégies dans une approche de portefeuille.

Je crois comprendre que nous avons d'abord besoin d'une population initiale, que vous pouvez créer et charger dans l'onglet de la population initiale. À partir de là, lancez l'algorithme d'évolution génétique et attendez que la frénésie de reproduction se mette en place. La population initiale doit être forte, n'est-ce pas ? Aussi forte que possible pour que les descendants nés dans l'onglet des résultats soient de bons spécimens. Alors, comment obtenir une population initiale forte ?

Approche 1 - Identifier un certain nombre d'options de classement de base qui devraient s'appliquer à chaque spécimen (par exemple, bénéfice net>0 ; SQN>4 ; Stabilité>0,6), puis ajouter une exigence de classement supplémentaire (gain/perte ; DD ; bénéfice mensuel, etc.) pour chaque ensemble de 500. Une fois les 500 ensembles créés, prenez le meilleur classement 10% de chaque ensemble et ajoutez-le à la population. Une fois que vous avez une population initiale de 500 ou 1000, utilisez-la comme population initiale et prenez le meilleur classement 10% tous les 1000 spécimens. Affinez. Les chiffres sont approximatifs et c'est la méthodologie qui m'intéresse.

Est-ce une façon désordonnée de procéder ou existe-t-il un moyen d'obtenir automatiquement le 10% ?

De même, devrions-nous appliquer des tests de robustesse pour la population initiale ; cela augmentera-t-il la probabilité que les résultats finaux passent également les tests de robustesse ?

Je suis conscient qu'il n'y a probablement pas de façon "correcte" d'aborder la question et qu'il faut procéder par essais et erreurs.

Merci,

Matthieu

bonjour je ne suis pas un expert..... mais j'ai été trader pendant plus de 25 ans position trader W.D.GANN , ELLIOT et j'ai utilisé des filtres numériques pour nettoyer les données comme une approche.... si le trader savait définitivement quels sont les paramètres à considérer pour avoir une stratégie gagnante dans le temps... serait le saint gral.... mais j'ai vu que P/F rett/DD stabilité... etc. etc. ne sont pas suffisants pour être presque certain... alors en filtrant trop la population initiale vous risquez d'avoir beaucoup de stratégies identiques
parce que GA travaille sur les bas et 'une fois qu'il a trouvé une bonne population il continue' ce qui fait autant de stratégies presque égales... mon opinion est de ne pas trop filtrer la population initiale mais d'utiliser un grand nombre de population.... Je répète que c'est mon observation
Merci Gianfranco

Je n'utilise pas du tout de population initiale, ni de filtres pour la population initiale.

Je commence ma construction génétique avec une population initiale aléatoire sans aucun filtrage... je pense que la génétique elle-même est là pour que je fasse ce travail.

Merci, c'est très utile.

Encore une chose dont je ne suis pas sûr, lorsque vous utilisez l'approche génétique... Mettez-vous quoi que ce soit dans l'onglet de la population initiale, ou exécutez-vous simplement l'algorithme et le programme alimente-t-il directement l'onglet des résultats ?

Santé,

Matthieu

Lorsque vous activez l'option "Utiliser les stratégies de la banque de données de la population initiale..." et que vous ne chargez aucune stratégie, SQX les génère de manière aléatoire. Il est donc inutile d'activer cette option tant que vous ne préchargez aucune stratégie.

Merci, Tomas - c'est utile.

J'ai presque terminé avec 5 000 stratégies aléatoires pour commencer, filtrées avec quelques critères de base, puis je les testerai pour la robustesse entre les devises et je les utiliserai dans la population initiale pour plus d'options génétiques. Cela devrait être intéressant !