Construire des stratégies Renko dans SQ en utilisant les données Tick plutôt que OHLC

Je suis un fanatique des renkos et je suis absolument obsédé par le trading des renkos.

J'ai suivi le guide renko de SQ sur l'utilisation du plugin renko d'AZInvest pour importer des renkos dans SQ mais il y a une chose qui me dérange vraiment. Lorsque j'utilise le script CSV2FXT fourni par AZ, il convertit les Tick data CSV (Dukascopy) en OHLC CSV pour les importer dans SQ.

Cela pose un énorme problème lorsque l'on construit des stratégies utilisant SL et TP. SQ produit des stratégies super irréalistes, des stratégies du Saint Graal, parce qu'elles ne prennent pas en compte les mouvements intra-barre des renkos (voir la photo de la courbe d'équité du Saint Graal avec le fichier SQX inclus).

J'ai trouvé un vieux post datant d'il y a 8 ans dans lequel vous dites que vous prévoyez d'ajouter un backtesting renko de haute précision :  https://strategyquant.com/forum/topic/7257-renko-chart-support

Pour l'instant, je n'utilise pas de SL/TP, seulement des ordres de marché, des règles de sortie et une sortie après X barres. Il ne produit pas de bonnes stratégies et les stratégies sans SL ne sont pas très robustes.

S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pourriez-vous ajouter cette fonction à SQ ? *yeux de chiot*

Si vous ne prévoyez plus d'ajouter cette fonction, pourrais-je au moins créer mon propre délai personnalisé dans l'éditeur de code de SQ ?

Ainsi, lorsque je sélectionne un timeframe dans l'onglet Builder>Data, je peux sélectionner mon propre timeframe Renko (voir les photos avec la sélection du timeframe dans le builder).

Je vous remercie et me réjouis d'avoir de vos nouvelles.

Bob

Nous ne prévoyons pas d'ajouter de telles fonctionnalités dans un avenir proche. Nous avons d'autres priorités plus importantes qui apporteront des avantages bien plus grands aux utilisateurs.