Creación de estrategias Renko en SQ utilizando datos Tick en lugar de OHLC

Soy un fanático del renko y estoy absolutamente obsesionado con el comercio de renkos.

He seguido SQs renko guía sobre el uso de AZInvest renko plugin para importar renkos en SQ, pero hay 1 cosa que realmente me molesta. Cuando se utiliza el script CSV2FXT proporcionado por AZ, convierte datos Tick CSV (Dukascopy) en OHLC CSV para importar en SQ.

Esto plantea un gran problema para la construcción de estrategias utilizando SL y TP. SQ escupe super poco realista, santo grial estrategias porque no tienen en cuenta el movimiento intrabarra de renkos.(Ver foto de curva de equidad holygrail con archivo SQX incluido)

He encontrado un viejo post de hace 8 años donde decís que estáis planeando añadir backtesting renko de alta precisión:  https://strategyquant.com/forum/topic/7257-renko-chart-support

Por ahora no estoy usando SL/TP, solo ordenes de mercado, reglas de salida y salida despues de X barras. No escupe buenas estrategias y estrategias sin SL no son tan robustos.

POR FAVOR, POR FAVOR, POR FAVOR, ¿podrían añadir esta función a SQ? *ojos de perrito*

Si ya no tienen previsto añadir esta función, ¿podría al menos crear mi propio marco temporal personalizado en el editor de código de SQ?

Así que al seleccionar un marco de tiempo en Builder>pestaña Datos, puedo seleccionar mi propio marco de tiempo Renko personalizado (ver fotos con la selección de marco de tiempo en el constructor).

Gracias y espero sus noticias.

Bob

No tenemos previsto añadir funciones de este tipo en un futuro próximo. Tenemos otras prioridades más importantes que reportarán beneficios mucho mayores a los usuarios.