Criação de estratégias Renko no SQ usando dados Tick em vez de OHLC

Sou um fanático por renko e absolutamente obcecado por negociar renkos.

Segui o guia de renko do SQ sobre o uso do plugin de renko da AZInvest para importar renkos para o SQ, mas há uma coisa que realmente me incomoda. Ao usar o script CSV2FXT fornecido pela AZ, ele converte o CSV de dados de ticks (Dukascopy) em CSV de OHLC para importação para o SQ.

Isso representa um grande problema ao criar estratégias usando SL e TP. O SQ gera estratégias super irrealistas do Santo Graal porque não leva em conta o movimento intra-barra dos renkos (veja a foto da curva de patrimônio líquido do Santo Graal com o arquivo SQX incluído).

Encontrei uma postagem antiga, de 8 anos atrás, em que vocês dizem que estão planejando adicionar backtesting renko de alta precisão:  https://strategyquant.com/forum/topic/7257-renko-chart-support

Por enquanto, não estou usando SL/TP, apenas ordens de mercado, regras de saída e saída após X barras. Ele não gera boas estratégias e as estratégias sem SL não são tão robustas.

POR FAVOR, POR FAVOR, POR FAVOR, vocês poderiam adicionar esse recurso ao SQ? *olhos de cachorrinho*

Se você não planeja mais adicionar esse recurso, eu poderia, pelo menos, criar meu próprio período de tempo personalizado no editor de código do SQ?

Portanto, ao selecionar um timeframe na guia Builder>Data, posso selecionar meu próprio timeframe Renko personalizado (veja fotos com a seleção de timeframe no Builder)

Obrigado e aguardo seu contato.

Bob

Não planejamos adicionar recursos como esse em um futuro próximo. Temos outras prioridades mais importantes que trarão benefícios muito maiores aos usuários.