Peu de données disponibles

Je trade des crypto-monnaies et j'essaie de suivre le guide de développement des stratégies.

J'ai généré jusqu'à présent environ 28k stratégies pour trader le BTC et une seule a passé tous les tests recommandés.

J'ai des données de 2017.01.01 à 2019.06.01.

J'utilise la première partie 60% (18 mois) pour générer des stratégies, 20% (6 mois) pour les tests oss et la dernière 20% (6 mois) pour le test oss final.

Le pourcentage de sortie des stratégies valides est très faible.

Quels sont les problèmes que je peux rencontrer si j'utilise toutes les données disponibles pour générer une stratégie ? (60% is, 40% oss) et ensuite 20% pour les tests oss et enfin 20% pour le test oss final.

Bonjour,

Je pense que vous pourriez certainement obtenir plus de données puisque le bitcoin est négocié depuis de nombreuses années.

Néanmoins, il est toujours bon de disposer d'une partie des données pour la vérification des tests OSS, comme vous l'avez mentionné.

Il y a un problème avec les anciennes données

En crypto, le prix du BTC, par exemple, est dynamique au fil des ans : 0.01$, 1$, 30$, 1300$, 20000$, et les paramètres des pips sont également dynamiques.

https://strategyquant.com/forum/topic/piptick-size-and-value-for-crypto/

J'ai essayé des données de 2014 avec des paramètres de pip de 2017-2019, comme résultat j'ai obtenu 0 stratégies après 24H de génération.

Ceci est probablement dû à un énorme slippage à cause des pips dans les anciennes données.

Je suggérerais un nouveau paramètre de pip - précision des chiffres significatifs (décrit dans le fil de discussion ci-dessus).