Comment le volume est-il calculé dans Tick Downloader ?

Lorsque vous téléchargez des données à l'aide de Tick Downloader, les données brutes en ticks contiennent des volumes d'achat et de vente, et les données agrégées en ticks (par exemple, 1 heure) ne contiennent que du volume. Pour la même période de temps, les volumes d'achat et de vente ne correspondent pas aux volumes agrégés. Les sommes de l'offre et de la demande sont généralement du même ordre de grandeur que le volume agrégé, mais elles ne sont même pas très proches. Comment le volume est-il calculé dans Tick Downloader ? Je vous remercie.

Pour un meilleur calcul du volume, veuillez utiliser le nouveau QuantDataManager où chaque tick contient le dernier volume négocié au lieu des tailles bid/ask. Les données en minutes et les échéances supérieures sont correctement calculées en ce qui concerne le volume des transactions.