Come viene calcolato il volume in Tick Downloader?
1 risposte
rdone
5 anni fa #238105
Quando si scaricano i dati con Tick Downloader, nei dati tick grezzi ci sono i volumi ask e bid, mentre nei dati tick aggregati (ad esempio, a 1 ora) c'è solo il volume. Per lo stesso periodo di tempo, i volumi ask e bid dei tick non si sommano ai volumi aggregati. Le somme di ask e bid sono generalmente della stessa entità del volume aggregato, ma non sono nemmeno molto vicine. Come viene calcolato il volume in Tick Downloader? Grazie.
tomas262
5 anni fa #238140
Per un migliore calcolo del volume si prega di utilizzare il nuovo QuantDataManager in cui ogni tick ha l'ultimo volume scambiato invece delle dimensioni bid/ask. I dati dei minuti e i timeframe superiori sono calcolati correttamente per quanto riguarda il volume degli scambi.
Stai visualizzando 1 risposte (di 1 totali)