¿Cómo se calcula el volumen en Tick Downloader?
1 respuesta
rdone
hace 5 años #238105
Al descargar datos con Tick Downloader, en los datos de tick sin procesar hay volúmenes de compra y venta, y en los datos de tick agregados (por ejemplo, 1 hora) sólo hay volumen. Para el mismo periodo de tiempo, los volúmenes de compra y venta no suman los volúmenes agregados. Las sumas de compra y venta son generalmente de la misma magnitud que el volumen agregado, pero ni siquiera están muy cerca. ¿Cómo se calcula el volumen en Tick Downloader? Gracias.
tomas262
hace 5 años #238140
Para un mejor cálculo del volumen, por favor utilice el nuevo QuantDataManager donde cada tick tiene el último volumen negociado en lugar de los tamaños bid/ask. Los datos por minuto y los marcos temporales superiores se calculan correctamente en lo que respecta al volumen negociado.
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