Como o volume é calculado no Tick Downloader?
1 resposta
rdone
5 anos atrás #238105
Ao fazer o download de dados usando o Tick Downloader, nos dados brutos de ticks há volumes de compra e venda, e nos dados agregados de ticks (por exemplo, 1 hora) há apenas o volume. Para o mesmo período de tempo, os volumes de tick ask e bid não somam os volumes agregados. As somas de compra e venda geralmente têm a mesma magnitude que o volume agregado, mas não são nem um pouco próximas. Como o volume é calculado no Tick Downloader? Obrigado.
tomas262
5 anos atrás #238140
Para um melhor cálculo do volume, use o novo QuantDataManager, em que cada tick tem o último volume negociado em vez dos tamanhos de compra/venda. Os dados de minuto e os períodos de tempo superiores são calculados corretamente com relação ao volume de negociação.
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