Comment générer une stratégie de régression moyenne

Quelqu'un a-t-il essayé d'utiliser SQ pour générer une stratégie de régression moyenne, ou une stratégie swing ? (Contrer la tendance principale dans le cadre temporel actuel)

Comment doit-il être fixé dans le SQX, qui tendra à générer cette stratégie ?

Le réglage des positions longues et courtes uniquement permet d'obtenir beaucoup de ces résultats. Mais les performances sur les marchés en tendance sont bien sûr mauvaises. Je le sais depuis que j'ai tradé 400 d'entre eux en démo le mois dernier. Je l'ai fait avant avec SQ3, même expérience, ils fonctionnent bien dans les marchés latéraux mais perdent beaucoup dans les marchés tendanciels car leurs stops ont tendance à être grands.

en tant que régression moyenne, vous entendez par là des stratégies de LIMITATION ?

@mabi, Oui, vous avez raison. Il n'y a rien de parfait dans ce monde.

J'essaie simplement de mettre en place une stratégie de swing en complément.

@hankeys, Il ne s'agit pas seulement de LIMIT. Nous pouvons utiliser MACD, BIAS ou CCI comme signal de divergence. Malheureusement, la période de recul dans SQ est limitée à 10. Il est peu probable que nous puissions capturer ces signaux d'entrée.

Il n'y a pas de swing trades mais des mean reverting, vous pouvez aussi trouver des options de market reverse et de sortie en fin de journée qui vous permettent de faire beaucoup de trades, sinon ils tradent rarement et sont difficiles à trouver avec un nombre significatif de trades. Ils sont plutôt bien, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de les trader. Ils ont tendance à s'inverser sur BE, SL, TG, Tralingstop ou indicateur ou mixte.

Je pense que ce type de stratégie ne peut être que de type LIMITE ou MARCHÉ.

je n'aime pas les stratégies de marché, car elles sont très sensibles aux données - parce que nous entrons maintenant et que la condition d'entrée pourrait être différente à travers la ligne de données.

En ce qui concerne les stratégies de limite, j'ai joué avec elles avec l'ancien SQ3, mais sans succès, elles ne fonctionnaient que pour quelques transactions et ensuite seulement pour les pertes.