Négociation sur les marchés

Bonjour.

Je cherche à faire du trading intermarché mais je ne trouve pas (encore) exactement ce que je veux dans SQ.

Est-il possible de référencer un indicateur basé sur une seconde source de données dans SQ ?

Par exemple, l'ES et le NQ sont corrélés. En supposant que l'ES soit en tête (et le NQ à la traîne), lorsque les deux marchés divergent, négocier le NQ en supposant qu'il rattrapera l'ES.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de ce que devrait être la logique du code :

Si

La clôture de l'ES est > la clôture de l'ES il y a 10 mesures

ET

La clôture du NQ est < la clôture du NQ il y a 10 mesures

Acheter le NQ à l'ouverture de la barre suivante

Je suis encore en train d'apprendre la SQ, donc toute aide ou toute orientation dans la bonne direction sera grandement appréciée.

Pieter

 

 

 

 

 

Vous pouvez construire des stratégies comme celle-ci manuellement dans AlgoWizard - vous pouvez alors choisir le graphique que chacune des conditions utilisera.

 

Vous pouvez également utiliser plusieurs graphiques (symboles ou TF) pour vos blocs générés de manière aléatoire, mais pour l'instant, il n'est pas possible de choisir que le bloc aléatoire 1 utilise le graphique 1 (ES) et que le bloc aléatoire 2 utilise le graphique 2 (NQ).

Mais nous y travaillons, et la fonctionnalité des modèles sera grandement améliorée dans la nouvelle version 127.

 

La publication de New Build 127 est attendue pour la fin du mois prochain (mars 2020).

Est-il possible de tester ces stratégies inter-marché multi-symboles sur MT5 ?

J'ai produit des stratégies SQX avec 2 ou 3 symboles mais elles obtiennent toujours des erreurs d'échec de chargement de l'indicateur dans le back test de MT5 et elles s'arrêtent. Tous les indicateurs supplémentaires de SQX fonctionnent bien sur les stratégies à symbole unique.