Negociação no intermercado

Olá.

Estou estudando a negociação entre mercados, mas não consigo (ainda) encontrar exatamente o que quero no SQ.

É possível fazer referência a um indicador com base em uma segunda fonte de dados no SQ?

Por exemplo, o ES e o NQ estão correlacionados. Supondo que o ES esteja à frente (e o NQ atrás), quando os dois mercados divergirem, negocie o NQ com a suposição de que ele alcançará o ES.

Abaixo está um exemplo de como deve ser a lógica do código:

Se

O fechamento da ES é maior do que o fechamento da ES 10 barras atrás

E

O fechamento da NQ é < o fechamento da NQ 10 barras atrás

Comprar NQ na abertura da próxima barra

Ainda estou aprendendo o SQ, portanto, qualquer ajuda ou indicação da direção certa será muito bem-vinda.

Pieter

 

 

 

 

 

Você pode construir estratégias como essa manualmente no AlgoWizard - lá você pode escolher o gráfico que cada uma das condições usará.

 

Você também pode usar vários gráficos (símbolos ou TFs) para os blocos gerados aleatoriamente, mas, no momento, não é possível escolher que o bloco aleatório 1 use o gráfico 1 (ES) e o bloco aleatório 2 use o gráfico 2 (NQ).

Mas estamos trabalhando nisso, a funcionalidade dos modelos será bastante aprimorada na nova compilação 127.

 

Espera-se que o New Build 127 seja lançado até o final do próximo mês (março de 2020).

É possível fazer um backtest dessas estratégias de vários símbolos entre mercados no MT5?

Produzi estratégias SQX com 2 ou 3 símbolos, mas elas sempre recebem erros de falha de carregamento do indicador no backtest do MT5 e são encerradas. Todos os indicadores extras do SQX funcionam bem em estratégias de símbolo único.