Intermarket Trading
2 Antworten
Pieter Kotzee
vor 4 Jahren #256385
Hallo zusammen.
Ich interessiere mich für den Intermarket-Handel, kann aber (noch) nicht genau das finden, was ich in SQ suche.
Ist es möglich, einen Indikator auf der Grundlage einer zweiten Datenquelle in SQ zu referenzieren?
Der ES und der NQ sind zum Beispiel korreliert. Unter der Annahme, dass der ES führend (und der NQ nachlaufend) ist, handeln Sie bei einer Divergenz der beiden Märkte den NQ in der Annahme, dass er den ES einholen wird.
Im Folgenden finden Sie ein Beispiel dafür, wie die Codelogik aussehen sollte:
Wenn
ES-Schluss ist > ES-Schluss vor 10 Balken
UND
NQ-Schluss ist < NQ-Schluss vor 10 Balken
NQ zur Eröffnung des nächsten Balkens kaufen
Ich bin immer noch dabei, SQ zu lernen, daher wäre ich für jede Hilfe oder jeden Hinweis auf die richtige Richtung dankbar.
Pieter
Mark Fric
vor 4 Jahren #256391
Sie können Strategien wie diese manuell im AlgoWizard erstellen - dort können Sie den Chart auswählen, den jede der Bedingungen verwenden soll.
Sie können auch mehrere Charts (Symbole oder TFs) für Ihre zufällig generierten Blöcke verwenden, aber im Moment ist es nicht möglich, auszuwählen, dass der Zufallsblock 1 den Chart 1 (ES) und der Zufallsblock 2 den Chart 2 (NQ) verwenden soll.
Aber wir arbeiten daran, die Funktionalität der Templates wird in der neuen Build 127 stark verbessert werden.
New Build 127 wird voraussichtlich Ende nächsten Monats (März 2020) veröffentlicht werden.
Mark
StrategyQuant Architekt
Jason
vor 3 Jahren #258527
Ist es möglich, diese Multi-Symbol-Inter-Market-Strategien auf MT5 zu testen?
Ive produziert SQX-Strategien mit 2 oder 3 Symbolen, aber sie bekommen immer Indikator fehlgeschlagen, um Fehler in der MT5-Back-Test zu laden und es heruntergefahren. Alle SQX zusätzliche Indikatoren funktionieren gut auf einzelne Symbol-Strategien.
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